論文の概要: FDF: Flexible Decoupled Framework for Time Series Forecasting with Conditional Denoising and Polynomial Modeling
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2410.13253v2
- Date: Tue, 22 Oct 2024 04:58:21 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2024-10-23 14:28:19.579029
- Title: FDF: Flexible Decoupled Framework for Time Series Forecasting with Conditional Denoising and Polynomial Modeling
- Title（参考訳）: FDF: 条件付きDenoisingとポリノミカルモデリングによる時系列予測のためのフレキシブルデカップリングフレームワーク
- Authors: Jintao Zhang, Mingyue Cheng, Xiaoyu Tao, Zhiding Liu, Daoyu Wang,
- Abstract要約: 時系列予測は多くのWebアプリケーションにおいて不可欠であり、業界全体で重要な意思決定に影響を与える。
我々は拡散モデルが大きな欠点に悩まされていることを論じる。
予測性能を向上させるために,高品質な時系列表現を学習するフレキシブルデカップリングフレームワークを提案する。
- 参考スコア（独自算出の注目度）: 5.770377200028654
- License:
- Abstract: Time series forecasting is vital in numerous web applications, influencing critical decision-making across industries. While diffusion models have recently gained increasing popularity for this task, we argue they suffer from a significant drawback: indiscriminate noise addition to the original time series followed by denoising, which can obscure underlying dynamic evolving trend and complicate forecasting. To address this limitation, we propose a novel flexible decoupled framework (FDF) that learns high-quality time series representations for enhanced forecasting performance. A key characteristic of our approach leverages the inherent inductive bias of time series data by decomposing it into trend and seasonal components, each modeled separately to enable decoupled analysis and modeling. Specifically, we propose an innovative Conditional Denoising Seasonal Module (CDSM) within the diffusion model, which leverages statistical information from the historical window to conditionally model the complex seasonal component. Notably, we incorporate a Polynomial Trend Module (PTM) to effectively capture the smooth trend component, thereby enhancing the model's ability to represent temporal dependencies. Extensive experiments validate the effectiveness of our framework, demonstrating superior performance over existing methods and higlighting its flexibility in time series forecasting. We hope our work can bring a new perspective for time series forecasting. We intend to make our code publicly available as open-source in the future.
- Abstract（参考訳）: 時系列予測は多くのWebアプリケーションにおいて不可欠であり、業界全体で重要な意思決定に影響を与える。
拡散モデルは近年、このタスクで人気が高まっているが、これらは大きな欠点に悩まされている: 元の時系列に対する非差別的なノイズ付加と、それに続くデノナイズ(denoising)は、動的に進化する傾向を曖昧にし、予測を複雑にする。
この制限に対処するため、予測性能を向上させるために高品質な時系列表現を学習するフレキシブルデカップリングフレームワーク(FDF)を提案する。
提案手法の鍵となる特徴は,時系列データの固有帰納バイアスを利用して,それらを傾向成分と季節成分に分解し,分離された解析とモデリングを可能にすることである。
具体的には,複雑な季節成分を条件付きでモデル化するために,歴史的窓からの統計情報を利用する拡散モデル内に,革新的条件付き季節モジュール(CDSM)を提案する。
特に,PTM(Polynomial Trend Module)を組み込んでスムーズなトレンドコンポーネントを効果的にキャプチャし,時間的依存関係を表現するモデルの能力を高める。
大規模な実験により、我々のフレームワークの有効性を検証し、既存の手法よりも優れた性能を示し、時系列予測における柔軟性を誇示する。
私たちの仕事は、時系列予測の新しい視点をもたらすことを願っています。
将来、私たちのコードをオープンソースとして公開するつもりです。
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