論文の概要: Financial Fraud Detection using Jump-Attentive Graph Neural Networks

• arxiv url: http://arxiv.org/abs/2411.05857v1
• Date: Thu, 07 Nov 2024 05:12:51 GMT
• ステータス: 翻訳完了
• システム内更新日: 2024-11-12 14:10:05.315606
• Title: Financial Fraud Detection using Jump-Attentive Graph Neural Networks
• Title（参考訳）: ジャンプ検出型グラフニューラルネットワークを用いたファイナンシャルフラッド検出
• Authors: Prashank Kadam,
• Abstract要約: 金融サービス部門の大部分は、トランザクションデータをモデル化するために、XGBoost、Random Forest、ニューラルネットワークなど、さまざまな機械学習アルゴリズムを使用している。 非類似ノードからのカモフラージュ検出と重要な特徴情報の保存に有効な効率的な近傍サンプリング手法を用いた新しいアルゴリズムを提案する。
• 参考スコア（独自算出の注目度）: 0.0
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• Abstract: As the availability of financial services online continues to grow, the incidence of fraud has surged correspondingly. Fraudsters continually seek new and innovative ways to circumvent the detection algorithms in place. Traditionally, fraud detection relied on rule-based methods, where rules were manually created based on transaction data features. However, these techniques soon became ineffective due to their reliance on manual rule creation and their inability to detect complex data patterns. Today, a significant portion of the financial services sector employs various machine learning algorithms, such as XGBoost, Random Forest, and neural networks, to model transaction data. While these techniques have proven more efficient than rule-based methods, they still fail to capture interactions between different transactions and their interrelationships. Recently, graph-based techniques have been adopted for financial fraud detection, leveraging graph topology to aggregate neighborhood information of transaction data using Graph Neural Networks (GNNs). Despite showing improvements over previous methods, these techniques still struggle to keep pace with the evolving camouflaging tactics of fraudsters and suffer from information loss due to over-smoothing. In this paper, we propose a novel algorithm that employs an efficient neighborhood sampling method, effective for camouflage detection and preserving crucial feature information from non-similar nodes. Additionally, we introduce a novel GNN architecture that utilizes attention mechanisms and preserves holistic neighborhood information to prevent information loss. We test our algorithm on financial data to show that our method outperforms other state-of-the-art graph algorithms.
• Abstract（参考訳）: オンライン金融サービスの普及が進むにつれ、詐欺の発生が急増している。 フラッドスターは絶えず、検出アルゴリズムを回避するための新しい革新的な方法を模索している。 伝統的に不正検出は、トランザクションデータ機能に基づいてルールを手作業で作成するルールベースの方法に依存していた。 しかし、これらの技術は、手動のルール作成に依存し、複雑なデータパターンを検出できないため、すぐに効果がなくなった。 今日、金融サービス部門の大部分は、トランザクションデータをモデル化するために、XGBoost、Random Forest、ニューラルネットワークなど、さまざまな機械学習アルゴリズムを使用している。 これらのテクニックはルールベースの手法よりも効率的であることが証明されているが、異なるトランザクションとそれらの相互関係の間の相互作用をキャプチャできない。 近年,グラフニューラルネットワーク(GNN)を用いたトランザクションデータの周辺情報を集約するために,グラフトポロジを利用した金融不正検出にグラフベースの手法が採用されている。 従来の手法よりも改善されているにもかかわらず、これらの手法は詐欺師のカモフラージュ戦術の進化に追随し、過度なスムーシングによる情報損失に悩まされている。 本稿では,非類似ノードからのカモフラージュ検出と重要な特徴情報の保存に有効な,効率的な近傍サンプリング手法を用いた新しいアルゴリズムを提案する。 さらに,アテンション機構を利用した新しいGNNアーキテクチャを導入し,情報損失を防止するために全体的近隣情報を保存する。 我々は,この手法が他の最先端グラフアルゴリズムよりも優れていることを示すために,財務データを用いてアルゴリズムを検証した。

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