Fugu-MT 論文翻訳(概要): Pricing Weather Derivatives: A Time Series Neural Network Approach

論文の概要: Pricing Weather Derivatives: A Time Series Neural Network Approach

arxiv url: http://arxiv.org/abs/2411.12013v1
Date: Mon, 18 Nov 2024 19:54:28 GMT
ステータス: 翻訳完了
システム内更新日: 2024-11-20 13:37:36.326754
Title: Pricing Weather Derivatives: A Time Series Neural Network Approach
Title（参考訳）: 価格デリバティブ:時系列ニューラルネットワークアプローチ
Authors: Marco Hening-Tallarico, Pablo Olivares,
Abstract要約: 我々は,トロントとシカゴのパシフィックリム指数を評価するために,時系列予測とニューラルネットワークアプローチを用いた。本研究の目的は,気温と降水量に基づく気象デリバティブ契約を基礎となる気候変数として価格設定することである。
参考スコア（独自算出の注目度）: 0.0
License:
Abstract: The objective of the paper is to price weather derivative contracts based on temperature and precipitation as underlying climate variables. We use a neural network approach combined with time series forecast to value Pacific Rim index in Toronto and Chicago
Abstract（参考訳）: 本研究の目的は,気温と降水量に基づく気象デリバティブ契約を基礎となる気候変数として価格設定することである。トロントとシカゴのパシフィックリム指数を評価するために,時系列予測とニューラルネットワークを用いたアプローチ

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