論文の概要: FreqMoE: Enhancing Time Series Forecasting through Frequency Decomposition Mixture of Experts
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2501.15125v1
- Date: Sat, 25 Jan 2025 08:25:52 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-01-28 13:55:35.550073
- Title: FreqMoE: Enhancing Time Series Forecasting through Frequency Decomposition Mixture of Experts
- Title(参考訳): FreqMoE: エキスパートの周波数分解混合による時系列予測の強化
- Authors: Ziqi Liu,
- Abstract要約: 本稿では,時系列データを周波数帯域に分解するFreqMoEモデルを提案する。
ゲーティング機構は、周波数特性に基づいて専門家の各出力の重要度を調整する。
実験によると、FreqMoEは最先端のモデルよりも優れており、70のメトリクスのうち51で最高のパフォーマンスを実現している。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 14.01018670507771
- License:
- Abstract: Long-term time series forecasting is essential in areas like finance and weather prediction. Besides traditional methods that operate in the time domain, many recent models transform time series data into the frequency domain to better capture complex patterns. However, these methods often use filtering techniques to remove certain frequency signals as noise, which may unintentionally discard important information and reduce prediction accuracy. To address this, we propose the Frequency Decomposition Mixture of Experts (FreqMoE) model, which dynamically decomposes time series data into frequency bands, each processed by a specialized expert. A gating mechanism adjusts the importance of each output of expert based on frequency characteristics, and the aggregated results are fed into a prediction module that iteratively refines the forecast using residual connections. Our experiments demonstrate that FreqMoE outperforms state-of-the-art models, achieving the best performance on 51 out of 70 metrics across all tested datasets, while significantly reducing the number of required parameters to under 50k, providing notable efficiency advantages.
- Abstract(参考訳): 金融や天気予報などの分野では、長期の時系列予測が不可欠である。
時間領域で動作する従来の方法の他に、近年の多くのモデルは時系列データを周波数領域に変換し、複雑なパターンをよりよく捉えている。
しかし、これらの手法は、特定の周波数信号をノイズとして除去するために、しばしばフィルタリング技術を用いており、重要な情報を意図せずに取り除き、予測精度を低下させる可能性がある。
そこで本研究では,時系列データを周波数帯域に動的に分解する周波数分解混合(FreqMoE)モデルを提案する。
ゲーティング機構は、周波数特性に基づいて専門家の各出力の重要性を調整し、集計結果を予測モジュールに入力し、残差接続を用いて予測を反復的に洗練する。
実験の結果、FreqMoEは最先端のモデルよりも優れており、全テストデータセットで70のメトリクスのうち51のメトリクスで最高のパフォーマンスを実現しています。
関連論文リスト
- FM-TS: Flow Matching for Time Series Generation [71.31148785577085]
本稿では、時系列生成のための修正フローマッチングベースのフレームワークFM-TSを紹介する。
FM-TSは、トレーニングと推論の点でより効率的である。
我々は、太陽予測とMuJoCo計算タスクにおいて優れた性能を達成した。
論文 参考訳(メタデータ) (2024-11-12T03:03:23Z) - Moirai-MoE: Empowering Time Series Foundation Models with Sparse Mixture of Experts [103.725112190618]
本稿では,単一入出力プロジェクション層を用いたMoirai-MoEを紹介するとともに,多種多様な時系列パターンのモデリングを専門家の疎結合に委ねる。
39のデータセットに対する大規模な実験は、既存の基盤モデルよりも、分配シナリオとゼロショットシナリオの両方において、Moirai-MoEの優位性を実証している。
論文 参考訳(メタデータ) (2024-10-14T13:01:11Z) - MixLinear: Extreme Low Resource Multivariate Time Series Forecasting with 0.1K Parameters [6.733646592789575]
時系列予測(LTSF)は、パターンや傾向を特定するために、大量の時系列データを分析することによって、長期的な価値を予測する。
トランスフォーマーベースのモデルは高い予測精度を提供するが、ハードウェア制約のあるデバイスにデプロイするには計算集約的すぎることが多い。
資源制約のあるデバイスに特化して設計された超軽量時系列予測モデルであるMixLinearを提案する。
論文 参考訳(メタデータ) (2024-10-02T23:04:57Z) - Not All Frequencies Are Created Equal:Towards a Dynamic Fusion of Frequencies in Time-Series Forecasting [9.615808695919647]
時系列予測手法は、異なるシナリオに適用する場合、柔軟であるべきです。
本稿では、各フーリエ成分を個別に予測し、異なる周波数の出力を動的に融合する周波数動的融合(FreDF)を提案する。
論文 参考訳(メタデータ) (2024-07-17T08:54:41Z) - Deep Frequency Derivative Learning for Non-stationary Time Series Forecasting [12.989064148254936]
非定常時系列予測のためのディープ周波数微分学習フレームワークDERITSを提案する。
具体的には、DERITSは、新しい可逆変換、すなわち周波数微分変換(FDT)に基づいて構築される。
論文 参考訳(メタデータ) (2024-06-29T17:56:59Z) - Fredformer: Frequency Debiased Transformer for Time Series Forecasting [8.356290446630373]
Transformerモデルは時系列予測において主要なパフォーマンスを示している。
データの中で低周波の特徴を学習し、高周波の特徴を見落とし、周波数バイアスを示す傾向がある。
そこで我々はFredformerを提案する。Fredformerは、異なる周波数帯域にまたがる特徴を均等に学習することで、周波数バイアスを軽減するために設計されたフレームワークである。
論文 参考訳(メタデータ) (2024-06-13T11:29:21Z) - FAITH: Frequency-domain Attention In Two Horizons for Time Series Forecasting [13.253624747448935]
時系列予測は、産業機器の保守、気象学、エネルギー消費、交通流、金融投資など、様々な分野で重要な役割を果たしている。
現在のディープラーニングベースの予測モデルは、予測結果と基礎的真実の間に大きな違いを示すことが多い。
本稿では、時系列をトレンドと季節成分に分解する2つのホライズンズにおける周波数領域注意モデルを提案する。
論文 参考訳(メタデータ) (2024-05-22T02:37:02Z) - Frequency-Aware Deepfake Detection: Improving Generalizability through
Frequency Space Learning [81.98675881423131]
この研究は、目に見えないディープフェイク画像を効果的に識別できるユニバーサルディープフェイク検出器を開発するという課題に対処する。
既存の周波数ベースのパラダイムは、偽造検出のためにGANパイプラインのアップサンプリング中に導入された周波数レベルのアーティファクトに依存している。
本稿では、周波数領域学習を中心にしたFreqNetと呼ばれる新しい周波数認識手法を導入し、ディープフェイク検出器の一般化性を高めることを目的とする。
論文 参考訳(メタデータ) (2024-03-12T01:28:00Z) - Unified Training of Universal Time Series Forecasting Transformers [104.56318980466742]
マスク型ユニバーサル時系列予測変換器(モイライ)について述べる。
Moiraiは、新たに導入された大規模オープンタイムシリーズアーカイブ(LOTSA)で訓練されており、9つのドメインで27億以上の観測が行われた。
Moiraiは、フルショットモデルと比較してゼロショットの予測器として、競争力や優れたパフォーマンスを達成する。
論文 参考訳(メタデータ) (2024-02-04T20:00:45Z) - Transform Once: Efficient Operator Learning in Frequency Domain [69.74509540521397]
本研究では、周波数領域の構造を利用して、空間や時間における長距離相関を効率的に学習するために設計されたディープニューラルネットワークについて検討する。
この研究は、単一変換による周波数領域学習のための青写真を導入している。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-11-26T01:56:05Z) - Deep Autoregressive Models with Spectral Attention [74.08846528440024]
本稿では,深部自己回帰モデルとスペクトル注意(SA)モジュールを組み合わせた予測アーキテクチャを提案する。
時系列の埋め込みをランダムなプロセスの発生としてスペクトル領域に特徴付けることにより,グローバルな傾向と季節パターンを同定することができる。
時系列に対するグローバルとローカルの2つのスペクトルアテンションモデルは、この情報を予測の中に統合し、スペクトルフィルタリングを行い、時系列のノイズを除去する。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-07-13T11:08:47Z)
関連論文リストは本サイト内にある論文のタイトル・アブストラクトから自動的に作成しています。
指定された論文の情報です。
本サイトの運営者は本サイト(すべての情報・翻訳含む)の品質を保証せず、本サイト(すべての情報・翻訳含む)を使用して発生したあらゆる結果について一切の責任を負いません。