Fugu-MT 論文翻訳(概要): Retrieval-augmented Large Language Models for Financial Time Series Forecasting

論文の概要: Retrieval-augmented Large Language Models for Financial Time Series Forecasting

arxiv url: http://arxiv.org/abs/2502.05878v1
Date: Sun, 09 Feb 2025 12:26:05 GMT
ステータス: 翻訳完了
システム内更新日: 2025-02-11 14:32:55.420750
Title: Retrieval-augmented Large Language Models for Financial Time Series Forecasting
Title（参考訳）: 財務時系列予測のための検索型大規模言語モデル
Authors: Mengxi Xiao, Zihao Jiang, Lingfei Qian, Zhengyu Chen, Yueru He, Yijing Xu, Yuecheng Jiang, Dong Li, Ruey-Ling Weng, Min Peng, Jimin Huang, Sophia Ananiadou, Qianqian Xie,
Abstract要約: 金融時系列予測のための第1次検索拡張世代(RAG)フレームワークを提案する。我々のフレームワークは、バックボーンとして1Bパラメータの大言語モデル(StockLLM)を微調整する。また、金融指標と歴史的株価を統合してFinSeerを訓練する新たなデータセットを構築した。
参考スコア（独自算出の注目度）: 29.769616823587594
License:
Abstract: Stock movement prediction, a fundamental task in financial time-series forecasting, requires identifying and retrieving critical influencing factors from vast amounts of time-series data. However, existing text-trained or numeric similarity-based retrieval methods fall short in handling complex financial analysis. To address this, we propose the first retrieval-augmented generation (RAG) framework for financial time-series forecasting, featuring three key innovations: a fine-tuned 1B parameter large language model (StockLLM) as the backbone, a novel candidate selection method leveraging LLM feedback, and a training objective that maximizes similarity between queries and historically significant sequences. This enables our retriever, FinSeer, to uncover meaningful patterns while minimizing noise in complex financial data. We also construct new datasets integrating financial indicators and historical stock prices to train FinSeer and ensure robust evaluation. Experimental results demonstrate that our RAG framework outperforms bare StockLLM and random retrieval, highlighting its effectiveness, while FinSeer surpasses existing retrieval methods, achieving an 8\% higher accuracy on BIGDATA22 and retrieving more impactful sequences. This work underscores the importance of tailored retrieval models in financial forecasting and provides a novel framework for future research.
Abstract（参考訳）: 金融時系列予測の基本的な課題である株価変動予測は、膨大な時系列データから重要な影響要因を特定し、取り出す必要がある。しかし、既存のテキスト学習や数値類似性に基づく検索手法は、複雑な財務分析を扱うには不十分である。そこで本研究では,金融時系列予測のための第1次検索拡張世代(RAG)フレームワークを提案する。細調整された1Bパラメータ大言語モデル(StockLLM)をバックボーンとして,LCMフィードバックを利用した新しい候補選択手法,クエリと歴史的に重要なシーケンスの類似性を最大化するトレーニング目標である。これにより、検索元のFinSeerは、複雑な財務データのノイズを最小限に抑えながら意味のあるパターンを発見できる。また、金融指標と歴史的株価を統合した新たなデータセットを構築し、FinSeerをトレーニングし、ロバストな評価を確保する。実験の結果,我々のRAGフレームワークは,BIGDATA22の精度を8倍に向上し,より影響のあるシーケンスを検索し,既存の検索手法をはるかに上回っているのに対して,StockLLMやランダム検索よりも優れた性能を示した。本研究は、財務予測における調整された検索モデルの重要性を浮き彫りにし、将来の研究のための新しい枠組みを提供する。

関連論文リスト

Chain-of-Retrieval Augmented Generation [72.06205327186069]
本稿では,o1-like RAGモデルを学習し,最終回答を生成する前に段階的に関連情報を抽出・推論する手法を提案する。提案手法であるCoRAGは,進化状態に基づいて動的にクエリを再構成する。
論文参考訳（メタデータ） (2025-01-24T09:12:52Z)
Multi-Reranker: Maximizing performance of retrieval-augmented generation in the FinanceRAG challenge [5.279257531335345]
本稿では,ACM-ICAIF '24 FinanceRAGコンペティションのための,高性能で財務特化度の高いRetrieval-Augmented Generation(RAG)システムの開発について述べる。我々は,検索前段階におけるクエリ拡張とコーパスの洗練に関するアブレーション研究を通じて,性能を最適化した。特に,生成フェーズの長いコンテキストサイズを管理するための効率的な手法を導入し,性能を犠牲にすることなく応答品質を大幅に改善した。
論文参考訳（メタデータ） (2024-11-23T09:56:21Z)
BreakGPT: Leveraging Large Language Models for Predicting Asset Price Surges [55.2480439325792]
本稿では,時系列予測や資産価格の急上昇の予測に特化して,新たな大規模言語モデル(LLM)アーキテクチャであるBreakGPTを紹介する。我々は、最小限のトレーニングで財務予測を行うための有望なソリューションとしてBreakGPTを紹介し、局所的およびグローバルな時間的依存関係をキャプチャする強力な競合相手として紹介する。
論文参考訳（メタデータ） (2024-11-09T05:40:32Z)
Context is Key: A Benchmark for Forecasting with Essential Textual Information [87.3175915185287]
コンテキスト is Key" (CiK) は、数値データを多種多様なテキストコンテキストと組み合わせた予測ベンチマークである。我々は,統計モデル,時系列基礎モデル,LLMに基づく予測モデルなど,さまざまなアプローチを評価する。提案手法は,提案するベンチマークにおいて,他の試験手法よりも優れる簡易かつ効果的なLCMプロンプト法である。
論文参考訳（メタデータ） (2024-10-24T17:56:08Z)
UncertaintyRAG: Span-Level Uncertainty Enhanced Long-Context Modeling for Retrieval-Augmented Generation [93.38604803625294]
IncertaintyRAG, a novel approach for long-context Retrieval-Augmented Generation (RAG)について紹介する。我々は、SNR(Signal-to-Noise Ratio)ベースのスパン不確実性を用いて、テキストチャンク間の類似性を推定する。不確かさRAGはLLaMA-2-7Bでベースラインを2.03%上回り、最先端の結果を得る。
論文参考訳（メタデータ） (2024-10-03T17:39:38Z)
Harnessing Earnings Reports for Stock Predictions: A QLoRA-Enhanced LLM Approach [6.112119533910774]
本稿では、命令ベースの新しい手法と量子化低ランク適応(QLoRA)圧縮を組み合わせることで、LLM(Large Language Models)命令を微調整することで、高度なアプローチを提案する。近年の市場指標やアナリストの成績等「外部要因」を統合して、リッチで教師付きデータセットを作成する。この研究は、最先端のAIを微調整された財務データに統合する能力を実証するだけでなく、AI駆動の財務分析ツールを強化するための将来の研究の道を開く。
論文参考訳（メタデータ） (2024-08-13T04:53:31Z)
Advancing Anomaly Detection: Non-Semantic Financial Data Encoding with LLMs [49.57641083688934]
本稿では,Large Language Models (LLM) 埋め込みを用いた財務データにおける異常検出の新しい手法を提案する。実験により,LLMが異常検出に有用な情報をもたらし,モデルがベースラインを上回っていることが確認された。
論文参考訳（メタデータ） (2024-06-05T20:19:09Z)
Sentiment-driven prediction of financial returns: a Bayesian-enhanced FinBERT approach [1.131316248570352]
本研究では、FinBERT大言語モデルを用いて、ツイートから抽出した感情情報を活用する効果を示す。この成功は、バックテストトレーディング中に明らかに高い累積利益をもたらす。
論文参考訳（メタデータ） (2024-03-07T11:56:36Z)
Financial Time-Series Forecasting: Towards Synergizing Performance And Interpretability Within a Hybrid Machine Learning Approach [2.0213537170294793]
本稿では、ハイブリッド機械学習アルゴリズムの比較研究を行い、モデル解釈可能性の向上に活用する。本稿では,金融時系列予測において出現する潜伏関係や複雑なパターンの発掘を目的とした,分解,自己相関関数,指数的三重予測など,時系列統計の事前処理技術に関する体系的な概要を述べる。
論文参考訳（メタデータ） (2023-12-31T16:38:32Z)
Feature Selection with Annealing for Forecasting Financial Time Series [2.44755919161855]
本研究では,機械学習(ML)モデルを用いた戦術的入力出力特徴マッピング技術に基づいて,財務時系列を総合的に予測する手法を提案する。実験の結果,FSAアルゴリズムは問題の種類に関わらず,MLモデルの性能を向上することが示された。
論文参考訳（メタデータ） (2023-03-03T21:33:38Z)
Topology-based Clusterwise Regression for User Segmentation and Demand Forecasting [63.78344280962136]
本研究は,パブリックおよび新規な商用データ集合を用いて,アナリストがユーザベースをクラスタリングし,詳細なレベルで需要を計画できることを示す。本研究は,TDAに基づく時系列クラスタリングと行列因数分解法によるクラスタ回帰を実践者にとって実行可能なツールとして導入することを目的とする。
論文参考訳（メタデータ） (2020-09-08T12:10:10Z)

関連論文リストは本サイト内にある論文のタイトル・アブストラクトから自動的に作成しています。

指定された論文の情報です。
本サイトの運営者は本サイト（すべての情報・翻訳含む）の品質を保証せず、本サイト（すべての情報・翻訳含む）を使用して発生したあらゆる結果について一切の責任を負いません。