論文の概要: Decision by Supervised Learning with Deep Ensembles: A Practical Framework for Robust Portfolio Optimization

• arxiv url: http://arxiv.org/abs/2503.13544v5
• Date: Fri, 01 Aug 2025 03:58:51 GMT
• ステータス: 翻訳完了
• システム内更新日: 2025-08-04 20:08:55.427522
• Title: Decision by Supervised Learning with Deep Ensembles: A Practical Framework for Robust Portfolio Optimization
• Title（参考訳）: 深層アンサンブルを用いた教師付き学習による決定:ロバストポートフォリオ最適化のための実践的フレームワーク
• Authors: Juhyeong Kim, Sungyoon Choi, Youngbin Lee, Yejin Kim, Yongmin Choi, Yongjae Lee,
• Abstract要約: DecisionFocused by Supervised Learningは、ロバストなポートフォリオ最適化のためのフレームワークである。 DSLはDeep Ensembleメソッドを使用し、ポートフォリオ割り当てのばらつきを大幅に低減します。 アンサンブルサイズが大きくなると、中央値のリターンが向上し、リスク調整性能が向上することを示す。
• 参考スコア（独自算出の注目度）: 24.201581738408045
• License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
• Abstract: We propose Decision by Supervised Learning (DSL), a practical framework for robust portfolio optimization. DSL reframes portfolio construction as a supervised learning problem: models are trained to predict optimal portfolio weights, using cross-entropy loss and portfolios constructed by maximizing the Sharpe or Sortino ratio. To further enhance stability and reliability, DSL employs Deep Ensemble methods, substantially reducing variance in portfolio allocations. Through comprehensive backtesting across diverse market universes and neural architectures, shows superior performance compared to both traditional strategies and leading machine learning-based methods, including Prediction-Focused Learning and End-to-End Learning. We show that increasing the ensemble size leads to higher median returns and more stable risk-adjusted performance. The code is available at https://github.com/DSLwDE/DSLwDE.
• Abstract（参考訳）: ポートフォリオ最適化のための実践的なフレームワークであるDSL(Supervised Learning)による決定を提案する。 DSLリフレームはポートフォリオ構築を教師付き学習問題として、最適ポートフォリオ重量を予測するために訓練され、シャープ比やソルティーノ比を最大化することで、クロスエントロピー損失とポートフォリオを構築する。 安定性と信頼性をさらに向上するため、DSLはDeep Ensembleメソッドを採用しており、ポートフォリオ割り当てのばらつきを大幅に低減している。 さまざまな市場宇宙とニューラルアーキテクチャにわたる包括的なバックテストを通じて、予測焦点学習やエンドツーエンド学習など、従来の戦略と機械学習ベースの手法の両方と比較して、優れたパフォーマンスを示している。 アンサンブルサイズが大きくなると、中央値のリターンが向上し、リスク調整性能が向上することを示す。 コードはhttps://github.com/DSLwDE/DSLwDEで入手できる。

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