論文の概要: Across-Design Uncertainty in Short Pricing Panels: Evidence from Simulated Price Trajectories

• arxiv url: http://arxiv.org/abs/2608.21334v1
• Date: Fri, 21 Aug 2026 17:40:31 GMT
• ステータス: 翻訳完了
• システム内更新日: 2026-08-24 14:49:32.665572
• Title: Across-Design Uncertainty in Short Pricing Panels: Evidence from Simulated Price Trajectories
• Title（参考訳）: ショート・プライシング・パネルにおける設計上の不確かさ--シミュレート・プライス・トラジェクトリによる証拠
• Abstract要約: 短い観測価格パネルは、少数の異なる価格変動のみを提供しながら、多くの観測を含むことができる。 本稿では, スパース価格に調整された合成データ生成プロセスにおける, その区別の推論結果について検討する。
• 参考スコア（独自算出の注目度）: 0.0
• License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
• Abstract: Short observational pricing panels can contain many observations while offering only a small number of distinct price movements. This paper studies the inferential consequences of that distinction in a synthetic data-generating process calibrated to a sparse pricing regime. We separate uncertainty conditional on a realised price trajectory from variation in estimation error across alternative trajectories generated by the same pricing process. In the baseline simulations, the latter component accounts for 97.6% of the variance of estimation error for the gradient-boosted specification. Within-panel resampling procedures use the information of one realised trajectory and do not identify this across-design component. Three results organise the analysis. First, across-design dispersion is well described by the empirical relation sigma_hat approx 0.182 V^(-0.271), where V equals moves times magnitude squared. Second, adding regions sharing a common price path reduces outcome noise but does not create independent price trajectories; conversely, averaging across units with independent design-specific errors reduces dispersion at the standard square root rate. Third, a Paule-Mandel variance component estimated across independently priced units substantially increases empirical coverage in homogeneous simulations, from 0.469 to 0.931. The broader implication is a shift toward designing data-generating processes that create independent identifying variation rather than relying solely on fixed passive panels.
• Abstract（参考訳）: 短い観測価格パネルは、少数の異なる価格変動のみを提供しながら、多くの観測を含むことができる。 本稿では, スパース価格に調整された合成データ生成プロセスにおける, その区別の推論結果について検討する。 我々は、同じ価格プロセスによって生成された代替軌跡間の推定誤差の変動から、実現された価格軌道上の不確実性条件を分離する。 ベースラインシミュレーションでは、後者のコンポーネントは勾配ブースト仕様に対する推定誤差の97.6%を占める。 パネル内再サンプリング手順は、1つの実現された軌道の情報を使用し、この設計部品を識別しない。 3つの結果が分析をまとめている。 第一に、V が二乗の運動の倍数に等しい経験的関係 sigma_hat approx 0.182 V^(-0.271) により、設計間の分散がよく説明される。 第二に、共通の価格経路を共有する領域を追加することで、結果ノイズを低減できるが、独立した価格トラジェクトリは発生しない。 第3に、独立した価格の単位間で推定されるパウレ・マンデル分散成分は、均質なシミュレーションにおいて0.469から0.931へと経験的カバレッジを著しく増大させる。 より広範な意味は、固定された受動的パネルのみに依存するのではなく、独立した識別変異を生み出すデータ生成プロセスの設計へのシフトである。

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