論文の概要: Leaky-integrator reconstruction: taming error accumulation in recursive differenced time-series forecasting
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2609.23378v2
- Date: Wed, 23 Sep 2026 07:23:53 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-09-25 00:05:17.665251
- Title: Leaky-integrator reconstruction: taming error accumulation in recursive differenced time-series forecasting
- Title(参考訳): 漏洩積分器再構成:再帰的差分時系列予測における誤差蓄積のモデル化
- Abstract要約: 再帰差分予測は1段階の変化を予測し、累積和でそれらを統合する。
この再構成は単位円上の極を持つ離散積分器であることが示されるので、学習された非線形モデルのバイアスインクリメント誤差は有界にまとめられる。
次に、H(z) = 1/ (1 - gamma z-1) ガンマ 1 で単位円内の極を移動させる訓練不要な修正であるリーク積分器再構成を導入する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 1.5606564053684275
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Recursive differenced forecasting, the standard remedy for non-stationarity, predicts one-step changes and integrates them by cumulative summation. We show that this reconstruction is a discrete integrator with a pole on the unit circle, so the biased increment errors of a learned nonlinear model are summed without bound and the rollout diverges: at 336 steps its normalised MAE reaches 1.6-3.8 for every neural architecture tested, against 0.80 for a stable linear recursion. We then introduce leaky-integrator reconstruction, a training-free fix that moves the pole inside the unit circle with H(z) = 1/(1 - gamma z^-1), gamma < 1, bounding the accumulation of the model's own increment errors. Applied post hoc with a single fixed gamma=0.9 (no retraining, a two-line change to any deployed one-step or foundation-model forecaster), it beats the traditional recursive integrator at every horizon, with the mean gain over seven diverging architectures and twenty datasets growing from ~3% at H=24 to 23% at H=96, 37% at H=192 and 51% at H=336 (43-75% across those architectures; 78% with an oracle pole), bringing all of them to 0.87-0.97. Based on these extensive empirical experiments, adding a leaky integrator thus improves recursive differenced time-series forecasting.
- Abstract(参考訳): 再帰差分予測(Recursive differenced forecasting)は、非定常性の標準的な治療法であり、一段階の変化を予測し、累積和でそれらを統合する。
この再構成は、単位円上の極を持つ離散積分器であり、学習された非線形モデルのバイアスインクリメント誤差は、境界やロールアウトを伴わずに和算され、336ステップで正規化されたMAEは、試験された全てのニューラルネットワークに対して1.6-3.8に達し、安定な線形再帰は0.80である。
次に、H(z) = 1/(1 - gamma z^-1) ガンマ < 1 で単位円内の極を移動させる訓練不要な修正であるリーク積分器再構成を導入する。
単一の固定ガンマ=0.9(再トレーニングなし、デプロイされたワンステップまたはファンデーションモデル予測器の2行変更なし)のポストホックに適用すると、従来の再帰インテグレータを各地平線で上回り、H=24で3%からH=96で23%、H=192で37%、H=336で51%(これらのアーキテクチャで43-75%、オラクルポールで78%)まで上昇し、0.87-0.97に到達した。
これらの広範な実証実験に基づいて、漏れやすい積分器を追加し、再帰的な差分時系列予測を改善する。
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