論文の概要: Tight Stochastic Condition-Number Dependence in Nonconvex-Strongly-Concave Minimax Optimization
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2609.30877v1
- Date: Fri, 25 Sep 2026 06:34:04 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-09-28 18:27:51.258472
- Title: Tight Stochastic Condition-Number Dependence in Nonconvex-Strongly-Concave Minimax Optimization
- Title(参考訳): 非凸-ストロングリ-コンケーブ極小最適化における密確率条件-ノイズ依存性
- Abstract要約: 我々は,SAPD+の決定論的複雑性における線形条件数依存性が,非連続性最適化に必要であることを証明した。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 1.6921396880325779
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: We study whether the linear condition-number dependence in the stochastic complexity of SAPD+ is necessary for nonconvex-strongly-concave minimax optimization. For jointly $L$-smooth objectives with dual strong-concavity parameter $μ$, we prove a lower bound that matches the SAPD+ upper bound under the same Moreau-envelope stationarity criterion and the same primal-dual initialization gap. Specifically, when $σ\ge\varepsilon$, the worst-case complexity of zero-respecting algorithms is $Θ(κLGσ^2\varepsilon^{-4})$ in the stated accuracy regime, where $κ=L/μ$, $G$ bounds the initial primal-dual gap, and $σ^2$ bounds the variance of a general unbiased first-order oracle. The lower bound is realized on a smooth problem class with a bounded dual box. Our construction routes each link of a nonconvex zero-chain through a dual gradient of magnitude proportional to $\varepsilon/\sqrtκ$, while an undiscovered primal coordinate prevents stationarity. It also yields the primal-gradient lower bound $Ω(LΔ(\sqrtκ\varepsilon^{-2}+κσ^2\varepsilon^{-4}))$ after combination with the known deterministic bound, where $Δ$ bounds the initial primal function gap.
- Abstract(参考訳): 我々は,SAPD+の確率的複雑性における線形条件数依存性が,非凸-強凸-凸極小最適化に必要かどうかを考察した。
二重強共役パラメータを$μ$で結合した$L$-smooth目的に対して、同じモロー-エンベロープ定常条件の下でSAPD+上界に一致する下界と、同じ原始-双対初期化ギャップとを証明する。
具体的には、$σ\ge\varepsilon$ がゼロ参照アルゴリズムの最悪の場合の複雑性は、(κLGσ^2\varepsilon^{-4})$ である。
下界は、有界双対箱を持つ滑らかな問題クラスで実現される。
我々の構成は、非凸零鎖の各リンクを$\varepsilon/\sqrtκ$に比例する双対勾配でルートするが、未発見の原始座標は定常性を妨げる。
また、プライマリ-勾配下界の$Ω(LΔ(\sqrtκ\varepsilon^{-2}+κσ^2\varepsilon^{-4})は、既知の決定論的境界と組み合わせて得られる。
関連論文リスト
- Matching Multi-Loop Complexities with a Single Loop: Optimal Optimization Stationarity and Best-Known Game Stationarity in Nonconvex--Concave Minimax Optimization [5.666898899412153]
我々は,スムーズな非コンケーブ最小値最適化のための新しいアルゴリズムフレームワークを提案する。
結果として生じる減衰外段法は、漸進的更新、二重運動量、移動中心を組み合わせたものである。
最適化とゲームステーションの両条件で,本手法は最もよく知られた複雑性を実現する。
論文 参考訳(メタデータ) (2026-09-16T01:00:23Z) - Optimal Dimension-Free Sampling for Regularized Classification [56.72526267755301]
我々は、リプシッツ連続分類損失関数の幅広いクラスに対して、$(1pmvarepsilon)$-relativeエラーを達成する最適サンプリング境界を証明した。
これにはロジスティックやシグモイドの損失、ヒンジの損失、ReLUの損失といった重要な機能が含まれており、顕著で一般的な例である。
論文 参考訳(メタデータ) (2026-05-22T15:05:33Z) - Hardness of High-Dimensional Linear Classification [58.29089693778071]
我々は、最大半空間離散性問題に対する次元下界の新たな指数関数を確立する。
どちらも計算幾何学と機械学習の基本的問題であり、その正確で近似的な形式である。
論文 参考訳(メタデータ) (2026-03-19T15:53:41Z) - On Penalty Methods for Nonconvex Bilevel Optimization and First-Order
Stochastic Approximation [13.813242559935732]
両レベル最適化問題の1次解法について述べる。
特に,ペナルティ関数と超目的物との間に強い関連性を示す。
その結果,O(epsilon-3)$とO(epsilon-5)$が改良された。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-09-04T18:25:43Z) - A Newton-CG based barrier-augmented Lagrangian method for general nonconvex conic optimization [53.044526424637866]
本稿では、2つの異なる対象の一般円錐最適化を最小化する近似二階定常点(SOSP)について検討する。
特に、近似SOSPを見つけるためのNewton-CGベースの拡張共役法を提案する。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-01-10T20:43:29Z) - On the Complexity of Decentralized Smooth Nonconvex Finite-Sum Optimization [21.334985032433778]
分散最適化問題 $min_bf xinmathbb Rd f(bf x)triq frac1msum_i=1m f_i(bf x)triq frac1nsum_j=1n。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-10-25T11:37:11Z) - The Complexity of Nonconvex-Strongly-Concave Minimax Optimization [43.07732143522183]
本稿では,非強凹型(nc-sc)滑らかなミニマックス問題の近似定常点を求めるための複雑さを確立する。
提案された$Omega-strong$lyconcaveサブ2問題を一般複雑性と平均複雑性の両方で展開する。
提案する有限和設定では,提案するアルゴリズムは条件数にほぼ依存している。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-03-29T18:53:57Z) - Private Stochastic Convex Optimization: Optimal Rates in $\ell_1$
Geometry [69.24618367447101]
対数要因まで $(varepsilon,delta)$-differently private の最適過剰人口損失は $sqrtlog(d)/n + sqrtd/varepsilon n.$ です。
損失関数がさらなる滑らかさの仮定を満たすとき、余剰損失は$sqrtlog(d)/n + (log(d)/varepsilon n)2/3で上界(対数因子まで)であることが示される。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-03-02T06:53:44Z) - Optimal Robust Linear Regression in Nearly Linear Time [97.11565882347772]
学習者が生成モデル$Y = langle X,w* rangle + epsilon$から$n$のサンプルにアクセスできるような高次元頑健な線形回帰問題について検討する。
i) $X$ is L4-L2 hypercontractive, $mathbbE [XXtop]$ has bounded condition number and $epsilon$ has bounded variance, (ii) $X$ is sub-Gaussian with identity second moment and $epsilon$ is
論文 参考訳(メタデータ) (2020-07-16T06:44:44Z) - Curse of Dimensionality on Randomized Smoothing for Certifiable
Robustness [151.67113334248464]
我々は、他の攻撃モデルに対してスムースな手法を拡張することは困難であることを示す。
我々はCIFARに関する実験結果を示し,その理論を検証した。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-02-08T22:02:14Z)
関連論文リストは本サイト内にある論文のタイトル・アブストラクトから自動的に作成しています。
指定された論文の情報です。
本サイトの運営者は本サイト(すべての情報・翻訳含む)の品質を保証せず、本サイト(すべての情報・翻訳含む)を使用して発生したあらゆる結果について一切の責任を負いません。