論文の概要: Correlated daily time series and forecasting in the M4 competition

• arxiv url: http://arxiv.org/abs/2003.12796v2
• Date: Tue, 31 Mar 2020 12:00:48 GMT
• ステータス: 処理完了
• システム内更新日: 2022-12-18 23:28:37.966923
• Title: Correlated daily time series and forecasting in the M4 competition
• Title（参考訳）: M4コンペティションにおける時系列の関連と予測
• Authors: Anti Ingel, Novin Shahroudi, Markus K\"angsepp, Andre T\"attar, Viacheslav Komisarenko, Meelis Kull
• Abstract要約: 我々は,5つの統計的予測手法のアンサンブルと,相関器と呼ぶ手法を用いた。 我々は,データ漏洩をその成功の理由の一つとして認識し,その原因は,時間間隔の異なるテストデータと,元の時系列の品質問題によるものである。
• 参考スコア（独自算出の注目度）: 1.5386852100353616
• License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
• Abstract: We participated in the M4 competition for time series forecasting and describe here our methods for forecasting daily time series. We used an ensemble of five statistical forecasting methods and a method that we refer to as the correlator. Our retrospective analysis using the ground truth values published by the M4 organisers after the competition demonstrates that the correlator was responsible for most of our gains over the naive constant forecasting method. We identify data leakage as one reason for its success, partly due to test data selected from different time intervals, and partly due to quality issues in the original time series. We suggest that future forecasting competitions should provide actual dates for the time series so that some of those leakages could be avoided by the participants.
• Abstract（参考訳）: 我々は,時系列予測のためのM4コンペティションに参加し,本大会の日次予測手法について述べる。 我々は,5つの統計的予測手法のアンサンブルと,相関器と呼ぶ手法を用いた。 コンペ後のM4オーガナイザが公表した根拠的真理値を用いた振り返り分析により, 相関器が定常予測法よりも多くの利得を担っていることが示された。 我々は,データ漏洩を成功の理由の1つとして,異なる時間間隔から選択したテストデータと,元の時系列の品質上の問題を明らかにした。 今後の予測競技は,参加者によるリークを回避するために,時系列の実際の日付を提供するべきだと提案する。

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