論文の概要: Variational Marginal Particle Filters
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2109.15134v1
- Date: Thu, 30 Sep 2021 13:55:16 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2021-10-01 15:02:53.542053
- Title: Variational Marginal Particle Filters
- Title(参考訳): 変分縁粒子フィルタ
- Authors: Jinlin Lai, Daniel Sheldon, Justin Domke
- Abstract要約: 状態空間モデル(SSM)の変分推論は一般に難しいことが知られている。
最近の研究は、不偏連続モンテカルロ推定器からSSMの変動目標を導出することに焦点を当てている。
変動限界粒子フィルタ(VMPF)を提案する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 38.94802937100392
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Variational inference for state space models (SSMs) is known to be hard in
general. Recent works focus on deriving variational objectives for SSMs from
unbiased sequential Monte Carlo estimators. We reveal that the marginal
particle filter is obtained from sequential Monte Carlo by applying
Rao-Blackwellization operations, which sacrifices the trajectory information
for reduced variance and differentiability. We propose the variational marginal
particle filter (VMPF), which is a differentiable and reparameterizable
variational filtering objective for SSMs based on an unbiased estimator. We
find that VMPF with biased gradients gives tighter bounds than previous
objectives, and the unbiased reparameterization gradients are sometimes
beneficial.
- Abstract(参考訳): 状態空間モデル(SSM)の変分推論は一般に難しいことが知られている。
最近の研究は、不偏連続モンテカルロ推定器からSSMの変動目標を導出することに焦点を当てている。
そこで本研究では,ラオ黒色化演算を適用した逐次モンテカルロから限界粒子フィルタを求め,軌道情報を犠牲にして分散と微分性を低減した。
本研究では,不偏推定器に基づくSSMの微分可能かつ再パラメータ化可能な変分フィルタである変分境界粒子フィルタ(VMPF)を提案する。
偏りのあるVMPFは、以前の目的よりも厳密な境界を与え、偏りのない再パラメータ化勾配は、しばしば有益である。
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