論文の概要: Nonstationary Temporal Matrix Factorization for Multivariate Time Series Forecasting

• arxiv url: http://arxiv.org/abs/2203.10651v1
• Date: Sun, 20 Mar 2022 21:22:39 GMT
• ステータス: 翻訳完了
• システム内更新日: 2022-03-22 15:03:52.407374
• Title: Nonstationary Temporal Matrix Factorization for Multivariate Time Series Forecasting
• Title（参考訳）: 多変量時系列予測のための非定常時間行列分解
• Authors: Xinyu Chen, Chengyuan Zhang, Xi-Le Zhao, Nicolas Saunier, and Lijun Sun
• Abstract要約: 非定常的時間的行列分解(NoTMF)モデルを用いて時系列行列全体を再構成し、時間的因子行列の適切に区別されたコピーにベクトル自己回帰過程を課す。 我々は,他のベースラインモデルと比較して,NOTMFの精度と有効性を示す。 また,Uberのトラフィックフローや速度など,実世界の時系列データの非定常性に対処することが重要であることも確認した。
• 参考スコア（独自算出の注目度）: 18.910448998549185
• License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
• Abstract: Modern time series datasets are often high-dimensional, incomplete/sparse, and nonstationary. These properties hinder the development of scalable and efficient solutions for time series forecasting and analysis. To address these challenges, we propose a Nonstationary Temporal Matrix Factorization (NoTMF) model, in which matrix factorization is used to reconstruct the whole time series matrix and vector autoregressive (VAR) process is imposed on a properly differenced copy of the temporal factor matrix. This approach not only preserves the low-rank property of the data but also offers consistent temporal dynamics. The learning process of NoTMF involves the optimization of two factor matrices and a collection of VAR coefficient matrices. To efficiently solve the optimization problem, we derive an alternating minimization framework, in which subproblems are solved using conjugate gradient and least squares methods. In particular, the use of conjugate gradient method offers an efficient routine and allows us to apply NoTMF on large-scale problems. Through extensive experiments on Uber movement speed dataset, we demonstrate the superior accuracy and effectiveness of NoTMF over other baseline models. Our results also confirm the importance of addressing the nonstationarity of real-world time series data such as spatiotemporal traffic flow/speed.
• Abstract（参考訳）: 現代の時系列データセットは、しばしば高次元、不完全/スパース、非定常である。 これらの特性は、時系列予測と分析のためのスケーラブルで効率的なソリューションの開発を妨げる。 これらの課題に対処するために,時系列行列全体の再構成に行列分解を用いた非定常時間行列分解(notmf)モデルを提案し,時間因子行列の適切に異なるコピーにベクトル自己回帰(var)過程を課す。 このアプローチはデータの低ランク性を保持するだけでなく、一貫した時間的ダイナミクスも提供する。 NoTMFの学習過程には、2つの係数行列とVAR係数行列の集合の最適化が含まれる。 最適化問題を効率的に解くために,共役勾配と最小二乗法を用いて部分問題を解く交互最小化フレームワークを導出する。 特に、共役勾配法を用いることは効率的なルーチンを提供し、大規模問題に notmf を適用することができる。 Uberの移動速度データセットに関する広範な実験を通じて、他のベースラインモデルよりもNoTMFの精度と有効性を示す。 また,時空間流速などの実世界の時系列データの非定常性に対処することの重要性も確認した。

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