論文の概要: Conformal prediction set for time-series
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2206.07851v1
- Date: Wed, 15 Jun 2022 23:48:53 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2022-06-18 15:52:08.156513
- Title: Conformal prediction set for time-series
- Title(参考訳): 時系列のコンフォーマル予測セット
- Authors: Chen Xu, Yao Xie
- Abstract要約: 不確かさの定量化は複雑な機械学習手法の研究に不可欠である。
我々は,時系列の予測セットを構築するために,ERAPS(Ensemble Regularized Adaptive Prediction Set)を開発した。
ERAPSによる有意な限界被覆と条件被覆を示し、競合する手法よりも予測セットが小さい傾向にある。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 16.38369532102931
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: When building either prediction intervals for regression (with real-valued
response) or prediction sets for classification (with categorical responses),
uncertainty quantification is essential to studying complex machine learning
methods. In this paper, we develop Ensemble Regularized Adaptive Prediction Set
(ERAPS) to construct prediction sets for time-series (with categorical
responses), based on the prior work of [Xu and Xie, 2021]. In particular, we
allow unknown dependencies to exist within features and responses that arrive
in sequence. Method-wise, ERAPS is a distribution-free and ensemble-based
framework that is applicable for arbitrary classifiers. Theoretically, we bound
the coverage gap without assuming data exchangeability and show asymptotic set
convergence. Empirically, we demonstrate valid marginal and conditional
coverage by ERAPS, which also tends to yield smaller prediction sets than
competing methods.
- Abstract(参考訳): 回帰(実数値応答)の予測間隔や分類(カテゴリー応答)の予測セットを構築する場合、複雑な機械学習手法の研究には不確実性定量化が不可欠である。
本稿では,[Xu と Xie, 2021] の先行研究に基づいて,時系列の予測セットを構築するために,ERAPS (Ensemble Regularized Adaptive Prediction Set) を開発した。
特に、未知の依存関係が連続して現れる機能やレスポンスの中に存在することを許します。
ERAPSは分布のないアンサンブルベースのフレームワークであり、任意の分類器に適用できる。
理論的には、データ交換性を仮定せずにカバレッジギャップを制限し、漸近的な集合収束を示す。
実験的に,ERAPSによる有意な限界被覆と条件被覆を示し,競合する手法よりも予測セットが小さい傾向にある。
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