論文の概要: Real Option Pricing using Quantum Computers
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2303.06089v1
- Date: Fri, 10 Mar 2023 17:09:59 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-03-13 14:06:15.737358
- Title: Real Option Pricing using Quantum Computers
- Title(参考訳): 量子コンピュータを用いたリアルオプション価格
- Authors: Alberto Manzano, Gonzalo Ferro, \'Alvaro Leitao, Carlos V\'azquez,
Andr\'es G\'omez
- Abstract要約: 本稿では,量子コンピュータを用いたデリバティブコントラクトの価格設定手法を提案する。
当社のコントリビューションは、負のペイオフを持つデリバティブコントラクトの価格設定を可能にするアルゴリズムです。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 2.099922236065961
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: We present a novel methodology to price derivative contracts using quantum
computers by means of Quantum Accelerated Monte Carlo. Our contribution is an
algorithm that permits pricing derivative contracts with negative payoffs. Note
that the presence of negative payoffs can give rise to negative prices. This
behaviour cannot be captured by existing quantum algorithms. Although the
procedure we describe is different from the standard one, the main building
blocks are the same. Thus, all the extensive research that has been performed
is still applicable. Moreover, we experimentally compare the performance of the
proposed methodology against other proposals employing a quantum emulator and
show that we retain the speedups.
- Abstract(参考訳): 本稿では,量子加速モンテカルロを用いた量子コンピュータを用いた価格デリバティブ契約の新しい手法を提案する。
我々の貢献は、負の支払いを伴うデリバティブ契約の価格設定を許可するアルゴリズムです。
負のペイオフの存在は負の価格を引き起こす可能性があることに注意。
この振る舞いは既存の量子アルゴリズムでは捉えられない。
私たちが記述する手順は標準のものと異なるが、主要なビルディングブロックは同じである。
したがって、現在行われている広範な研究はすべて適用可能である。
さらに,提案手法の性能を量子エミュレータを用いた他の提案と比較し,高速化を維持していることを示す。
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