論文の概要: Real Option Pricing using Quantum Computers

• arxiv url: http://arxiv.org/abs/2303.06089v2
• Date: Wed, 17 Jul 2024 11:26:52 GMT
• ステータス: 処理完了
• システム内更新日: 2024-07-19 00:00:34.643035
• Title: Real Option Pricing using Quantum Computers
• Title（参考訳）: 量子コンピュータを用いたリアルオプション価格設定
• Authors: Alberto Manzano, Gonzalo Ferro, Álvaro Leitao, Carlos Vázquez, Andrés Gómez,
• Abstract要約: 導関数価格に適用される標準量子加速モンテカルロ(QAMC)の代替手法を提案する。 我々のパイプラインは、直接符号化と呼ばれる新しい符号化プロトコルと振幅推定アルゴリズムの組み合わせの恩恵を受けている。
• 参考スコア（独自算出の注目度）: 4.02186371406517
• License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
• Abstract: In this work we present an alternative methodology to the standard Quantum Accelerated Monte Carlo (QAMC) applied to derivatives pricing. Our pipeline benefits from the combination of a new encoding protocol, referred to as the direct encoding, and a amplitude estimation algorithm, the modified Real Quantum Amplitude Estimation (mRQAE) algorithm. On the one hand, the direct encoding prepares a quantum state which contains the information about the sign of the expected payoff. On the other hand, the mRQAE is able to read all the information contained in the quantum state. Although the procedure we describe is different from the standard one, the main building blocks are almost the same. Thus, all the extensive research that has been performed is still applicable. Moreover, we experimentally compare the performance of the proposed methodology against the standard QAMC employing a quantum emulator and show that we retain the speedups.
• Abstract（参考訳）: 本稿では、微分価格に適用される標準量子加速モンテカルロ(QAMC)の代替手法を提案する。 我々のパイプラインは、直接符号化と呼ばれる新しい符号化プロトコルと振幅推定アルゴリズム、修正された実量子振幅推定(mRQAE)アルゴリズムの組み合わせの恩恵を受けている。 一方、直接符号化は、期待されるペイオフのサインに関する情報を含む量子状態を作成する。 一方、mRQAEは量子状態に含まれる全ての情報を読むことができる。 私たちが記述する手順は標準と異なるが、メインのビルディングブロックはほぼ同じである。 したがって、現在行われている広範な研究は、すべて適用可能である。 さらに、量子エミュレータを用いた標準QAMCに対する提案手法の性能を実験的に比較し、高速化を保っていることを示す。

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