論文の概要: Modelling Determinants of Cryptocurrency Prices: A Bayesian Network
Approach
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2303.16148v1
- Date: Sun, 26 Mar 2023 21:54:41 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-03-29 14:13:05.389652
- Title: Modelling Determinants of Cryptocurrency Prices: A Bayesian Network
Approach
- Title（参考訳）: 暗号通貨の価格決定要因のモデル化:ベイズネットワークアプローチ
- Authors: Rasoul Amirzadeh, Asef Nazari, Dhananjay Thiruvady and Mong Shan Ee
- Abstract要約: ソーシャルメディアは暗号通貨の価格に最も大きな影響を及ぼす要因である。
因子の変化に対して硬貨の反応を一般化することは不可能である。
硬貨は特定の価格変動の調査のために別々に研究される必要がある。
- 参考スコア（独自算出の注目度）: 0.8602553195689513
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: The growth of market capitalisation and the number of altcoins
(cryptocurrencies other than Bitcoin) provide investment opportunities and
complicate the prediction of their price movements. A significant challenge in
this volatile and relatively immature market is the problem of predicting
cryptocurrency prices which needs to identify the factors influencing these
prices. The focus of this study is to investigate the factors influencing
altcoin prices, and these factors have been investigated from a causal analysis
perspective using Bayesian networks. In particular, studying the nature of
interactions between five leading altcoins, traditional financial assets
including gold, oil, and S\&P 500, and social media is the research question.
To provide an answer to the question, we create causal networks which are built
from the historic price data of five traditional financial assets, social media
data, and price data of altcoins. The ensuing networks are used for causal
reasoning and diagnosis, and the results indicate that social media (in
particular Twitter data in this study) is the most significant influencing
factor of the prices of altcoins. Furthermore, it is not possible to generalise
the coins' reactions against the changes in the factors. Consequently, the
coins need to be studied separately for a particular price movement
investigation.
- Abstract（参考訳）: 市場資本の伸びとアルトコイン(ビットコイン以外の通貨)の数は投資機会を提供し、価格変動の予測を複雑にしている。
この不安定で比較的未熟な市場における重要な課題は、これらの価格に影響を与える要因を特定する必要がある暗号通貨価格を予測することである。
本研究は,アルトコイン価格に影響を及ぼす要因について検討し,ベイズネットワークを用いた因果解析の観点から検討した。
特に、5つの主要なアルトコイン、金、石油、S\&P 500を含む伝統的な金融資産、ソーシャルメディアの相互作用の性質を研究することが研究課題である。
質問に対する回答を提供するために,従来の5つの金融資産の歴史的価格データ,ソーシャルメディアデータ,altcoinの価格データから構築した因果ネットワークを作成する。
その後のネットワークは因果的推論と診断に使われ、その結果、ソーシャルメディア(特にこの研究におけるtwitterデータ)がアルトコインの価格に最も影響する要因であることが示された。
さらに、その要因の変化に対して硬貨の反応を一般化することは不可能である。
そのため、特定の価格移動調査のためには別々に検討する必要がある。
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