論文の概要: Practical Forecasting of Cryptocoins Timeseries using Correlation Patterns
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2409.03674v1
- Date: Thu, 5 Sep 2024 16:27:16 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-09-06 19:53:43.176516
- Title: Practical Forecasting of Cryptocoins Timeseries using Correlation Patterns
- Title（参考訳）: 相関パターンを用いたクリプトコインタイムリーの実用的な予測
- Authors: Pasquale De Rosa, Pascal Felber, Valerio Schiavoni,
- Abstract要約: 我々は、過去2年間のコイン/価格相関の傾向を調査することで、さまざまな暗号通貨間のトレンド相関にいくつかの光を当てた。
傾向の因果関係について検討し, 得られた相関関係を利用して, 最先端予測手法の精度について検討する。
- 参考スコア（独自算出の注目度）: 1.6229760224067287
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Cryptocoins (i.e., Bitcoin, Ether, Litecoin) are tradable digital assets. Ownerships of cryptocoins are registered on distributed ledgers (i.e., blockchains). Secure encryption techniques guarantee the security of the transactions (transfers of coins among owners), registered into the ledger. Cryptocoins are exchanged for specific trading prices. The extreme volatility of such trading prices across all different sets of crypto-assets remains undisputed. However, the relations between the trading prices across different cryptocoins remains largely unexplored. Major coin exchanges indicate trend correlation to advise for sells or buys. However, price correlations remain largely unexplored. We shed some light on the trend correlations across a large variety of cryptocoins, by investigating their coin/price correlation trends over the past two years. We study the causality between the trends, and exploit the derived correlations to understand the accuracy of state-of-the-art forecasting techniques for time series modeling (e.g., GBMs, LSTM and GRU) of correlated cryptocoins. Our evaluation shows (i) strong correlation patterns between the most traded coins (e.g., Bitcoin and Ether) and other types of cryptocurrencies, and (ii) state-of-the-art time series forecasting algorithms can be used to forecast cryptocoins price trends. We released datasets and code to reproduce our analysis to the research community.
- Abstract（参考訳）: クリプトコイン(Cryptocoins, Bitcoin, Ether, Litecoin)は、取引可能なデジタル資産である。
暗号通貨の所有者は、分散台帳(ブロックチェーン)に登録される。
セキュアな暗号化技術は、台帳に登録されたトランザクション(所有者間のコインの転送)のセキュリティを保証する。
暗号通貨は特定の取引価格で交換される。
こうした取引価格の急激なボラティリティは、あらゆる異なる暗号資産にまたがっている。
しかし、異なる暗号通貨間の取引価格の関係はほとんど解明されていない。
主要な硬貨取引所は、販売または購入の助言に関するトレンド相関を示す。
しかし、価格の相関はほとんど解明されていない。
我々は、過去2年間のコイン/価格相関の傾向を調査することで、さまざまな暗号通貨間のトレンド相関にいくつかの光を当てた。
相関暗号の時系列モデリング(例えば、GBM、LSTM、GRU)における最先端予測手法の精度を理解するために、傾向間の因果関係を考察し、導出相関を利用した。
私たちの評価は
(i)最も取引された硬貨(例えば、ビットコイン、イーサ)と他の種類の暗号通貨との強い相関パターン
(II)最先端の時系列予測アルゴリズムを用いて暗号通貨の価格動向を予測できる。
研究コミュニティに分析を再現するためのデータセットとコードを公開しました。
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