論文の概要: Maxwell's Demon walks into Wall Street: Stochastic Thermodynamics meets Expected Utility Theory

• arxiv url: http://arxiv.org/abs/2306.00449v2
• Date: Wed, 13 Dec 2023 00:34:56 GMT
• ステータス: 処理完了
• システム内更新日: 2023-12-14 20:52:35.806880
• Title: Maxwell's Demon walks into Wall Street: Stochastic Thermodynamics meets Expected Utility Theory
• Title（参考訳）: MaxwellのDemonがウォール街へ:確率的熱力学と期待された実用性理論
• Authors: Andres F. Ducuara, Paul Skrzypczyk, Francesco Buscemi, Peter Sidajaya, Valerio Scarani
• Abstract要約: 我々は、前処理と逆処理の間のすべての$alpha$ R'enyi分散が、散逸した作業の「確実同値」の操作的意味を持つことを証明している。 新たな結果のうち、$alpha=0$の条件は、第二法則の過渡的違反に賭けようとするリスクを問う選手の行動を記述するものである。
• 参考スコア（独自算出の注目度）: 1.999925939110439
• License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
• Abstract: The interplay between thermodynamics and information theory has a long history, but its quantitative manifestations are still being explored. We import tools from expected utility theory from economics into stochastic thermodynamics. We prove that, in a process obeying Crooks' fluctuation relations, every $\alpha$ R\'enyi divergence between the forward process and its reverse has the operational meaning of the ``certainty equivalent'' of dissipated work (or, more generally, of entropy production) for a player with risk aversion $r=\alpha-1$. The two known cases $\alpha=1$ and $\alpha=\infty$ are recovered and receive the new interpretation of being associated to a risk-neutral and an extreme risk-averse player respectively. Among the new results, the condition for $\alpha=0$ describes the behavior of a risk-seeking player willing to bet on the transient violations of the second law. Our approach further leads to a generalized Jarzynski equality, and generalizes to a broader class of statistical divergences.
• Abstract（参考訳）: 熱力学と情報理論の相互作用は長い歴史があるが、その定量的表現はまだ研究されている。 我々は、期待効用理論から経済学から確率的熱力学へ道具をインポートする。 クルックスのゆらぎ関係に従う過程において、すべての$\alpha$ R\'enyi が前処理と逆処理の間で分岐していることが、リスク・アバージョン $r=\alpha-1$ のプレイヤーに対して、散逸された作業(あるいはエントロピー生産)の 'certainty equivalent'' の操作的意味を持つことを証明している。 既知の2つのケース$\alpha=1$と$\alpha=\infty$は、それぞれリスクニュートラルと極端なリスクアバースプレーヤーに関連付けられているという新しい解釈を受け取る。 新しい結果のうち、$\alpha=0$の条件は、第二法則の過渡的違反に賭けようとするリスクを問う選手の行動を記述する。 我々のアプローチは、さらに一般化されたジャージンスキー等式をもたらし、より広範な統計分岐のクラスに一般化する。

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