論文の概要: Parallel Affine Transformation Tuning of Markov Chain Monte Carlo
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2401.16567v1
- Date: Mon, 29 Jan 2024 21:06:25 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-01-31 17:05:30.153796
- Title: Parallel Affine Transformation Tuning of Markov Chain Monte Carlo
- Title（参考訳）: マルコフ連鎖モンテカルロの並列アフィン変換チューニング
- Authors: Philip Sch\"ar, Michael Habeck, Daniel Rudolf
- Abstract要約: 特に,サンプリング中のアフィン変換を適応的に学習するフレキシブルでユーザフレンドリなスキームを提案する。
提案手法とギブシアン極スライスサンプリングの組み合わせにより,比較的低い計算コストで高品質な試料が得られた。
- 参考スコア（独自算出の注目度）: 1.2277343096128712
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: The performance of Markov chain Monte Carlo samplers strongly depends on the
properties of the target distribution such as its covariance structure, the
location of its probability mass and its tail behavior. We explore the use of
bijective affine transformations of the sample space to improve the properties
of the target distribution and thereby the performance of samplers running in
the transformed space. In particular, we propose a flexible and user-friendly
scheme for adaptively learning the affine transformation during sampling.
Moreover, the combination of our scheme with Gibbsian polar slice sampling is
shown to produce samples of high quality at comparatively low computational
cost in several settings based on real-world data.
- Abstract（参考訳）: マルコフ連鎖モンテカルロサンプリング器の性能は、その共分散構造、確率質量の位置、尾の挙動などのターゲット分布の性質に強く依存する。
対象分布の特性を改善するために, サンプル空間の単射アフィン変換を用いることにより, 変換空間内を走行するサンプラーの性能を向上させる。
特に,サンプリング中にアフィン変換を適応的に学習するフレキシブルでユーザフレンドリーなスキームを提案する。
さらに,本手法とギブシアン極スライスサンプリングを組み合わせることで,実世界のデータに基づいて,比較的低い計算コストで高品質なサンプルを作成できることを示す。
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