論文の概要: Time series generation for option pricing on quantum computers using tensor network

• arxiv url: http://arxiv.org/abs/2402.17148v1
• Date: Tue, 27 Feb 2024 02:29:24 GMT
• ステータス: 処理完了
• システム内更新日: 2024-02-28 18:01:23.462699
• Title: Time series generation for option pricing on quantum computers using tensor network
• Title（参考訳）: テンソルネットワークを用いた量子コンピュータにおけるオプション価格の時系列生成
• Authors: Nozomu Kobayashi, Yoshiyuki Suimon, Koichi Miyamoto
• Abstract要約: 金融、特にオプション価格は、量子コンピューティングの恩恵を受ける可能性のある、有望な産業分野である。 時系列生成のための生成モデルとして, Matrix Product State (MPS) を用いた新しいアプローチを提案する。 我々は,MPSモデルがヘストンモデルで経路を生成する能力を示し,量子コンピュータ上での経路依存オプションの価格設定の可能性を強調した。
• 参考スコア（独自算出の注目度）: 0.0
• License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
• Abstract: Finance, especially option pricing, is a promising industrial field that might benefit from quantum computing. While quantum algorithms for option pricing have been proposed, it is desired to devise more efficient implementations of costly operations in the algorithms, one of which is preparing a quantum state that encodes a probability distribution of the underlying asset price. In particular, in pricing a path-dependent option, we need to generate a state encoding a joint distribution of the underlying asset price at multiple time points, which is more demanding. To address these issues, we propose a novel approach using Matrix Product State (MPS) as a generative model for time series generation. To validate our approach, taking the Heston model as a target, we conduct numerical experiments to generate time series in the model. Our findings demonstrate the capability of the MPS model to generate paths in the Heston model, highlighting its potential for path-dependent option pricing on quantum computers.
• Abstract（参考訳）: 金融、特にオプション価格は、量子コンピューティングの恩恵を受ける可能性のある有望な産業分野である。 オプション価格の量子アルゴリズムが提案されているが、アルゴリズム内のコストのかかる操作をより効率的に実装することが望まれており、そのうちの1つは、基礎となる資産価格の確率分布をエンコードする量子状態の作成である。 特に、経路依存オプションの価格設定では、基盤となる資産価格の複数の時点における共同分布をエンコードする状態を生成する必要があります。 そこで本研究では,行列積状態(mps)を時系列生成のための生成モデルとして用いる新しい手法を提案する。 我々のアプローチを検証するために、ヘストンモデルを対象とし、モデル内の時系列を生成する数値実験を行う。 我々は,MPSモデルがヘストンモデルで経路を生成する能力を示し,量子コンピュータ上での経路依存オプションの価格設定の可能性を強調した。

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