論文の概要: Do Weibo platform experts perform better at predicting stock market?
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2403.00772v1
- Date: Mon, 12 Feb 2024 10:04:54 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-03-11 00:21:09.557237
- Title: Do Weibo platform experts perform better at predicting stock market?
- Title（参考訳）: Weiboプラットフォームの専門家は株式市場の予測に優れているか?
- Authors: Ziyuan Ma, Conor Ryan, Jim Buckley, and Muslim Chochlov
- Abstract要約: Weiboのソーシャルネットワーキングプラットフォームは、感情データ収集のソースとして使用されている。
Weiboのユーザは、認可金融アドバイザー(AFA)と無認可金融アドバイザー(UFA)グループに分けられる。
香港ハンセン指数は、歴史的株式市場の変化データを抽出するために使用されている。
- 参考スコア（独自算出の注目度）: 0.8999666725996978
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Sentiment analysis can be used for stock market prediction. However, existing
research has not studied the impact of a user's financial background on
sentiment-based forecasting of the stock market using artificial neural
networks. In this work, a novel combination of neural networks is used for the
assessment of sentiment-based stock market prediction, based on the financial
background of the population that generated the sentiment. The state-of-the-art
language processing model Bidirectional Encoder Representations from
Transformers (BERT) is used to classify the sentiment and a Long-Short Term
Memory (LSTM) model is used for time-series based stock market prediction. For
evaluation, the Weibo social networking platform is used as a sentiment data
collection source. Weibo users (and their comments respectively) are divided
into Authorized Financial Advisor (AFA) and Unauthorized Financial Advisor
(UFA) groups according to their background information, as collected by Weibo.
The Hong Kong Hang Seng index is used to extract historical stock market change
data. The results indicate that stock market prediction learned from the AFA
group users is 39.67% more precise than that learned from the UFA group users
and shows the highest accuracy (87%) when compared to existing approaches.
- Abstract（参考訳）: 感情分析は株式市場の予測に使用できる。
しかし、既存の研究では、ニューラルネットワークを用いた株式市場の感情に基づく予測に対する、ユーザの財務的背景の影響は研究されていない。
本研究では、感情を発生させた人口の財務的背景に基づいて、感情に基づく株式市場予測を評価するために、ニューラルネットワークの新たな組み合わせが用いられる。
最先端の言語処理モデルであるBERT(Bidirectional Encoder Representations from Transformers)は感情の分類に使われ、時系列ベースの株式市場予測にはLSTM(Long-Short Term Memory)モデルが使用される。
評価のために、Weiboソーシャルネットワーキングプラットフォームは感情データ収集のソースとして使用される。
weiboユーザ(およびそれぞれのコメント)は、weiboが収集した背景情報に基づいて、認証金融アドバイザー(afa)と不正金融アドバイザー(ufa)グループに分割される。
香港ハンセン指数は、歴史的株式市場の変化データを抽出するために使用される。
その結果、afaグループのユーザーから学んだ株式市場の予測は、ufaグループのユーザーから学んだよりも39.67%正確であり、既存のアプローチと比較して最高精度(87%)を示している。
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