論文の概要: Double Cross-fit Doubly Robust Estimators: Beyond Series Regression
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2403.15175v3
- Date: Wed, 07 May 2025 11:48:45 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-05-08 19:07:35.672867
- Title: Double Cross-fit Doubly Robust Estimators: Beyond Series Regression
- Title（参考訳）: ダブルクロスフィットの2倍のロバスト推定器: シリーズリグレッションを超えて
- Authors: Alec McClean, Sivaraman Balakrishnan, Edward H. Kennedy, Larry Wasserman,
- Abstract要約: トレーニングデータを分割し,独立したサンプルに縫合したニュアンス推定器を組み込むことで,2次クロスフィット2次ロバスト (DCDR) 推定器を構築することができる。
また,非$sqrtn$条件下においても,非$sqrtn$条件下においても推定が可能であることを示す。
- 参考スコア（独自算出の注目度）: 13.595329873577839
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Doubly robust estimators with cross-fitting have gained popularity in causal inference due to their favorable structure-agnostic error guarantees. However, when additional structure, such as H\"{o}lder smoothness, is available then more accurate "double cross-fit doubly robust" (DCDR) estimators can be constructed by splitting the training data and undersmoothing nuisance function estimators on independent samples. We study a DCDR estimator of the Expected Conditional Covariance, a functional of interest in causal inference and conditional independence testing. We first provide a structure-agnostic error analysis for the DCDR estimator with no assumptions on the nuisance functions or their estimators. Then, assuming the nuisance functions are H\"{o}lder smooth, but without assuming knowledge of the true smoothness level or the covariate density, we establish that DCDR estimators with several linear smoothers are $\sqrt{n}$-consistent and asymptotically normal under minimal conditions and achieve fast convergence rates in the non-$\sqrt{n}$ regime. When the covariate density and smoothnesses are known, we propose a minimax rate-optimal DCDR estimator based on undersmoothed kernel regression. Moreover, we show an undersmoothed DCDR estimator satisfies a slower-than-$\sqrt{n}$ central limit theorem, and that inference is possible even in the non-$\sqrt{n}$ regime. Finally, we support our theoretical results with simulations, providing intuition for double cross-fitting and undersmoothing, demonstrating where our estimator achieves $\sqrt{n}$-consistency while the usual "single cross-fit" estimator fails, and illustrating asymptotic normality for the undersmoothed DCDR estimator.
- Abstract（参考訳）: クロスフィットの頑健な推定器は、構造に依存しないエラー保証のために因果推論で人気を博している。
しかし、H\"{o}lder smoothness(英語版)のような追加構造が利用可能であれば、トレーニングデータを分割し、独立サンプルに平滑なニュアンス関数推定器を組み込むことで、より正確な「二重適合二重剛性」(DCDR)推定器を構築することができる。
我々は, 因果推論と条件独立性テストに関心のある, 期待条件共分散のDCDR推定器について検討した。
まず、直流DR推定器に対して、ニュアンス関数やその推定器に関する仮定のない構造に依存しない誤差解析を行う。
すると、ニュアンス関数が H\"{o}lder 滑らかであると仮定するが、真の滑らか度レベルや共変量密度の知識を仮定せずに、線型滑らか度を持つ DCDR 推定子は、最小条件下では$\sqrt{n}$-consistent で漸近正規であり、非$\sqrt{n}$レジームにおいて高速収束率を達成する。
共変量密度と滑らかさが知られているとき、不規則なカーネル回帰に基づく最小最大速度最適化DCDR推定器を提案する。
さらに、非滑らかなDCDR推定器は、より遅い-$\sqrt{n}$中心極限定理を満たすことを示し、非$\sqrt{n}$状態においても推論が可能である。
最後に、シミュレーションによる理論結果をサポートし、二重クロスフィットとアンダースムージングの直観を提供し、通常の「単一クロスフィット」推定器が失敗する間、我々の推定器が$\sqrt{n}$-consistencyを達成できることを示すとともに、アンダースムーズDCDR推定器の漸近正規性を示す。
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