Fugu-MT 論文翻訳(概要): Stress index strategy enhanced with financial news sentiment analysis for the equity markets

論文の概要: Stress index strategy enhanced with financial news sentiment analysis for the equity markets

arxiv url: http://arxiv.org/abs/2404.00012v1
Date: Tue, 12 Mar 2024 08:23:30 GMT
ステータス: 処理完了
システム内更新日: 2024-04-07 23:17:33.324020
Title: Stress index strategy enhanced with financial news sentiment analysis for the equity markets
Title（参考訳）: 金融ニュースセンチメント分析による株式市場のストレス指標戦略
Authors: Baptiste Lefort, Eric Benhamou, Jean-Jacques Ohana, David Saltiel, Beatrice Guez, Thomas Jacquot,
Abstract要約: この戦略は性能の向上を示し、シャープ比の上昇と最大ドローダウンの低減によって証明された。パフォーマンスの改善はNASDAQ、S&P 500、および6つの主要株式市場で一貫している。
参考スコア（独自算出の注目度）: 0.0
License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Abstract: This paper introduces a new risk-on risk-off strategy for the stock market, which combines a financial stress indicator with a sentiment analysis done by ChatGPT reading and interpreting Bloomberg daily market summaries. Forecasts of market stress derived from volatility and credit spreads are enhanced when combined with the financial news sentiment derived from GPT-4. As a result, the strategy shows improved performance, evidenced by higher Sharpe ratio and reduced maximum drawdowns. The improved performance is consistent across the NASDAQ, the S&P 500 and the six major equity markets, indicating that the method generalises across equities markets.
Abstract（参考訳）: 本稿では、金融ストレス指標とChatGPTによる感情分析を組み合わせ、ブルームバーグの日次市場要約を解釈する、新たなリスクオンリスクオフ戦略を導入する。ボラティリティとクレジットスプレッドから生じる市場ストレスの予測は、GPT-4から派生した金融ニュースの感情と組み合わせることで向上する。その結果,シャープ比が向上し,最大ドローダウンの低減が図られた。改善された業績はNASDAQ、S&P500、および6つの主要株式市場で一貫しており、この方法が株式市場で一般化していることを示している。

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