論文の概要: Cross-Asset Risk Management: Integrating LLMs for Real-Time Monitoring of Equity, Fixed Income, and Currency Markets

• arxiv url: http://arxiv.org/abs/2504.04292v1
• Date: Sat, 05 Apr 2025 22:28:35 GMT
• ステータス: 翻訳完了
• システム内更新日: 2025-04-08 14:10:36.841226
• Title: Cross-Asset Risk Management: Integrating LLMs for Real-Time Monitoring of Equity, Fixed Income, and Currency Markets
• Title（参考訳）: クロスアセットリスクマネジメント:リアルタイムモニタリングのためのLCMの統合、固定所得、通貨市場
• Authors: Jie Yang, Yiqiu Tang, Yongjie Li, Lihua Zhang, Haoran Zhang,
• Abstract要約: 大規模言語モデル(LLM)は金融分野において強力なツールとして登場した。 LLMを利用したクロス・アセット・リスク・マネジメント・フレームワークを導入し、株式・固定所得・通貨市場のリアルタイムモニタリングを容易にする。
• 参考スコア（独自算出の注目度）: 30.815524322885754
• License:
• Abstract: Large language models (LLMs) have emerged as powerful tools in the field of finance, particularly for risk management across different asset classes. In this work, we introduce a Cross-Asset Risk Management framework that utilizes LLMs to facilitate real-time monitoring of equity, fixed income, and currency markets. This innovative approach enables dynamic risk assessment by aggregating diverse data sources, ultimately enhancing decision-making processes. Our model effectively synthesizes and analyzes market signals to identify potential risks and opportunities while providing a holistic view of asset classes. By employing advanced analytics, we leverage LLMs to interpret financial texts, news articles, and market reports, ensuring that risks are contextualized within broader market narratives. Extensive backtesting and real-time simulations validate the framework, showing increased accuracy in predicting market shifts compared to conventional methods. The focus on real-time data integration enhances responsiveness, allowing financial institutions to manage risks adeptly under varying market conditions and promoting financial stability through the advanced application of LLMs in risk analysis.
• Abstract（参考訳）: 大規模言語モデル(LLM)は金融分野、特に様々な資産クラスにおけるリスク管理の強力なツールとして登場してきた。 本研究では,LLMを利用したクロス・アセット・リスク・マネジメント・フレームワークを導入し,株式・固定所得・通貨市場のリアルタイムモニタリングを容易にする。 この革新的なアプローチは、さまざまなデータソースを集約して動的リスクアセスメントを可能にし、最終的には意思決定プロセスを強化する。 本モデルでは,市場シグナルを効果的に分析し,潜在的なリスクと機会を識別し,資産クラスの全体像を提示する。 先進的な分析を利用することで、LLMを活用して、金融テキスト、ニュース記事、市場レポートを解釈し、リスクがより広範な市場物語の中でコンテキスト化されることを保証する。 大規模なバックテストとリアルタイムシミュレーションにより、従来の手法と比較して市場の変化を予測する精度が向上した。 リアルタイムデータ統合への焦点は、応答性を高め、金融機関が様々な市場条件下で積極的にリスクを管理し、リスク分析におけるLSMの高度適用を通じて金融安定を促進する。

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