論文の概要: DeepFund: Will LLM be Professional at Fund Investment? A Live Arena Perspective
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2503.18313v1
- Date: Mon, 24 Mar 2025 03:32:13 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-03-25 14:33:46.997038
- Title: DeepFund: Will LLM be Professional at Fund Investment? A Live Arena Perspective
- Title(参考訳): DeepFund: LLMは投資のプロフェッショナルになるか? ライブアリーナの視点
- Authors: Changlun Li, Yao Shi, Yuyu Luo, Nan Tang,
- Abstract要約: 本稿では,シミュレーション環境における大規模言語モデル(LLM)を評価するための総合的なプラットフォームであるDeepFundを紹介する。
提案手法は,LLMがアナリストとマネージャの両方として機能するマルチエージェントフレームワークを実装し,投資決定の現実的なシミュレーションを作成する。
異なる市場条件と投資パラメータをまたいだモデル性能を可視化し、詳細な比較分析を可能にするWebインターフェースを提供する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 10.932591941137698
- License:
- Abstract: Large Language Models (LLMs) have demonstrated impressive capabilities across various domains, but their effectiveness in financial decision making, particularly in fund investment, remains inadequately evaluated. Current benchmarks primarily assess LLMs understanding of financial documents rather than their ability to manage assets or analyze trading opportunities in dynamic market conditions. A critical limitation in existing evaluation methodologies is the backtesting approach, which suffers from information leakage when LLMs are evaluated on historical data they may have encountered during pretraining. This paper introduces DeepFund, a comprehensive platform for evaluating LLM based trading strategies in a simulated live environment. Our approach implements a multi agent framework where LLMs serve as both analysts and managers, creating a realistic simulation of investment decision making. The platform employs a forward testing methodology that mitigates information leakage by evaluating models on market data released after their training cutoff dates. We provide a web interface that visualizes model performance across different market conditions and investment parameters, enabling detailed comparative analysis. Through DeepFund, we aim to provide a more accurate and fair assessment of LLMs capabilities in fund investment, offering insights into their potential real world applications in financial markets.
- Abstract(参考訳): 大規模言語モデル(LLM)は、様々な分野において印象的な能力を示してきたが、金融決定、特にファンド投資におけるその効果は、いまだに不十分である。
現在のベンチマークでは、動的市場条件下での資産管理や取引機会の分析よりも、金融文書のLLMの理解を主に評価している。
既存の評価手法における重要な制限は、事前訓練中に遭遇した可能性のある履歴データに基づいてLCMを評価した場合、情報漏洩に悩まされるバックテストアプローチである。
本稿では,LLMをベースとした取引戦略をシミュレートした実環境上で評価するための総合的なプラットフォームであるDeepFundを紹介する。
提案手法は,LLMがアナリストとマネージャの両方として機能するマルチエージェントフレームワークを実装し,投資決定の現実的なシミュレーションを作成する。
このプラットフォームでは、トレーニングの終了日後にリリースした市場データに基づくモデルを評価することで、情報漏洩を緩和するフォワードテスト手法を採用している。
異なる市場条件と投資パラメータをまたいだモデル性能を可視化し、詳細な比較分析を可能にするWebインターフェースを提供する。
DeepFundを通じて、ファンド投資におけるLLMの能力をより正確かつ公平に評価し、金融市場における現実的応用の可能性についての洞察を提供することを目標としています。
関連論文リスト
- AI in Investment Analysis: LLMs for Equity Stock Ratings [0.2916558661202724]
本稿では,Large Language Models (LLMs) のマルチ水平ストックレーティングへの適用について検討する。
本研究は、LLMを活用して株価評価の精度と一貫性を向上させることで、これらの課題に対処する。
提案手法は,フォワードリターンで評価した場合,従来の株価評価手法よりも優れていることを示す。
論文 参考訳(メタデータ) (2024-10-30T15:06:57Z) - Financial Statement Analysis with Large Language Models [0.0]
我々はGPT4に標準化された匿名の財務文書を提供し、モデルを解析するように指示する。
このモデルでは、財務アナリストが収益の変化を予測できる能力を上回っている。
GPTの予測に基づく貿易戦略は、他のモデルに基づく戦略よりもシャープ比とアルファ率が高い。
論文 参考訳(メタデータ) (2024-07-25T08:36:58Z) - When AI Meets Finance (StockAgent): Large Language Model-based Stock Trading in Simulated Real-world Environments [55.19252983108372]
LLMによって駆動される、StockAgentと呼ばれるマルチエージェントAIシステムを開発した。
StockAgentを使えば、ユーザーはさまざまな外部要因が投資家取引に与える影響を評価することができる。
AIエージェントに基づく既存のトレーディングシミュレーションシステムに存在するテストセットのリーク問題を回避する。
論文 参考訳(メタデータ) (2024-07-15T06:49:30Z) - The Economic Implications of Large Language Model Selection on Earnings and Return on Investment: A Decision Theoretic Model [0.0]
我々は、異なる言語モデルによる金銭的影響を比較するために、決定論的アプローチを用いる。
この研究は、より高価なモデルの優れた精度が、特定の条件下でどのようにしてより大きな投資を正当化できるかを明らかにしている。
この記事では、テクノロジの選択を最適化しようとしている企業のためのフレームワークを提供する。
論文 参考訳(メタデータ) (2024-05-27T20:08:41Z) - AlphaFin: Benchmarking Financial Analysis with Retrieval-Augmented Stock-Chain Framework [48.3060010653088]
我々はAlphaFinデータセットをリリースし、従来の研究データセット、リアルタイム財務データ、手書きのチェーン・オブ・プリート(CoT)データを組み合わせています。
次に、AlphaFinデータセットを使用して、金融分析タスクを効果的に処理するために、Stock-Chainと呼ばれる最先端の手法をベンチマークします。
論文 参考訳(メタデータ) (2024-03-19T09:45:33Z) - Revolutionizing Finance with LLMs: An Overview of Applications and Insights [45.660896719456886]
ChatGPTのような大規模言語モデル(LLM)はかなり進歩しており、様々な分野に適用されている。
これらのモデルは、財務報告の自動生成、市場のトレンド予測、投資家の感情分析、パーソナライズされた財務アドバイスの提供に利用されています。
論文 参考訳(メタデータ) (2024-01-22T01:06:17Z) - Survey on Factuality in Large Language Models: Knowledge, Retrieval and
Domain-Specificity [61.54815512469125]
本調査は,大規模言語モデル(LLM)における事実性の重要課題に対処する。
LLMが様々な領域にまたがる応用を見出すにつれ、その出力の信頼性と正確性は重要となる。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-10-11T14:18:03Z) - Enhancing Financial Sentiment Analysis via Retrieval Augmented Large
Language Models [11.154814189699735]
大規模な言語モデル (LLM) は様々なNLPタスクにおいて優れた性能を示した。
本稿では,金融感情分析のためのLLMフレームワークを提案する。
提案手法の精度は15%から48%向上し,F1得点を得た。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-10-06T05:40:23Z) - Large Language Models in Finance: A Survey [12.243277149505364]
大規模言語モデル(LLM)は、金融における人工知能応用の新しい可能性を開いた。
大規模言語モデル(LLM)の最近の進歩は、金融における人工知能応用の新しい可能性を開いた。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-09-28T06:04:04Z) - Can ChatGPT Forecast Stock Price Movements? Return Predictability and Large Language Models [51.3422222472898]
ニュース見出しを用いて,ChatGPTのような大規模言語モデル(LLM)の株価変動を予測する能力について述べる。
我々は,情報容量制約,過小反応,制限対アビタージュ,LLMを組み込んだ理論モデルを構築した。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-04-15T19:22:37Z) - Reinforcement-Learning based Portfolio Management with Augmented Asset
Movement Prediction States [71.54651874063865]
ポートフォリオマネジメント(PM)は、最大利益や最小リスクといった投資目標を達成することを目的としている。
本稿では,PMのための新しいステート拡張RLフレームワークであるSARLを提案する。
当社の枠組みは, 金融PMにおける2つのユニークな課題に対処することを目的としている。(1) データの異種データ -- 資産毎の収集情報は通常, 多様性, ノイズ, 不均衡(ニュース記事など), (2) 環境の不確実性 -- 金融市場は多様で非定常である。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-02-09T08:10:03Z)
関連論文リストは本サイト内にある論文のタイトル・アブストラクトから自動的に作成しています。
指定された論文の情報です。
本サイトの運営者は本サイト(すべての情報・翻訳含む)の品質を保証せず、本サイト(すべての情報・翻訳含む)を使用して発生したあらゆる結果について一切の責任を負いません。