論文の概要: The Evolution of Probabilistic Price Forecasting Techniques: A Review of the Day-Ahead, Intra-Day, and Balancing Markets
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2511.05523v1
- Date: Tue, 28 Oct 2025 15:25:23 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-11-16 06:38:31.014776
- Title: The Evolution of Probabilistic Price Forecasting Techniques: A Review of the Day-Ahead, Intra-Day, and Balancing Markets
- Title（参考訳）: 確率的価格予測技術の進化--日頭・日内・バランシング市場を振り返って
- Authors: Ciaran O'Connor, Mohamed Bahloul, Steven Prestwich, Andrea Visentin,
- Abstract要約: 電力価格の予測はエネルギー市場における意思決定にとって重要なツールとなっている。
確率に着目した手法は不確実性推定における鍵となる限界に対処する。
本研究は, 技術方法論, 重要評価指標, 進行中の課題について検討する。
- 参考スコア（独自算出の注目度）: 0.7874708385247353
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Electricity price forecasting has become a critical tool for decision-making in energy markets, particularly as the increasing penetration of renewable energy introduces greater volatility and uncertainty. Historically, research in this field has been dominated by point forecasting methods, which provide single-value predictions but fail to quantify uncertainty. However, as power markets evolve due to renewable integration, smart grids, and regulatory changes, the need for probabilistic forecasting has become more pronounced, offering a more comprehensive approach to risk assessment and market participation. This paper presents a review of probabilistic forecasting methods, tracing their evolution from Bayesian and distribution based approaches, through quantile regression techniques, to recent developments in conformal prediction. Particular emphasis is placed on advancements in probabilistic forecasting, including validity-focused methods which address key limitations in uncertainty estimation. Additionally, this review extends beyond the Day-Ahead Market to include the Intra-Day and Balancing Markets, where forecasting challenges are intensified by higher temporal granularity and real-time operational constraints. We examine state of the art methodologies, key evaluation metrics, and ongoing challenges, such as forecast validity, model selection, and the absence of standardised benchmarks, providing researchers and practitioners with a comprehensive and timely resource for navigating the complexities of modern electricity markets.
- Abstract（参考訳）: 電力価格予測は、特に再生可能エネルギーの浸透がより大きなボラティリティと不確実性をもたらすため、エネルギー市場における意思決定にとって重要なツールとなっている。
歴史的に、この分野の研究は、単一値の予測を提供するが不確実性を定量化できない点予測法によって支配されてきた。
しかし、電力市場が再生可能統合、スマートグリッド、規制の変化によって発展していくにつれて、確率的予測の必要性がより顕著になり、リスク評価や市場参加に対するより包括的なアプローチが提供されるようになった。
本稿では,ベイジアンおよび分布に基づくアプローチから,量子回帰手法を通じて,確率的予測手法の進化を辿り,近年の共形予測の展開について概説する。
確率予測の進歩に特に重点を置いており、不確実性推定の鍵となる限界に対処する妥当性を重視した手法も含んでいる。
さらに、このレビューはデイアヘッド市場を超えて、より時間的な粒度とリアルタイムな運用上の制約によって、予測上の課題が強化される日内バランス市場も含んでいる。
本稿では,現代の電力市場の複雑さをナビゲートするための総合的かつタイムリーな資源を研究者や実践者に提供し,最先端の方法論,キー評価指標,予測妥当性,モデル選択,標準化されたベンチマークの欠如など,現在進行中の課題について検討する。
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