論文の概要: Adaptive Gradient-Based Methods for a Broader Class of Optimization Problems under Performative Prediction
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2607.26562v1
- Date: Wed, 29 Jul 2026 07:33:34 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-07-30 21:06:25.56861
- Title: Adaptive Gradient-Based Methods for a Broader Class of Optimization Problems under Performative Prediction
- Title（参考訳）: 適応的勾配法による適応予測に基づく最適化問題の広範化
- Abstract要約: 本研究では,モデル展開が将来のデータ分布に影響を与える性能予測の下での最適化について検討する。
そこで本研究では,収束保証を用いた勾配に基づく最適化手法を提案する。
数値実験により,提案アルゴリズムは既存のアルゴリズムよりも高速かつ一貫した収束を示した。
- 参考スコア（独自算出の注目度）: 11.599237125850694
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: We study optimization under performative prediction, where deploying a model affects the future data distribution. For this setting, several gradient-based approaches have been proposed. However, they typically assume specific data distributions or loss functions, which limit their practical applicability. To overcome these limitations, we propose a gradient-based optimization method with convergence guarantees under substantially weaker assumptions. Our method explicitly estimates the induced distribution shift through finite differences. It enables higher-dimensional optimization across broader classes of loss functions and data distributions. We also propose a practical variant that reduces the number of samples required. Numerical experiments demonstrate that our proposed algorithms converge faster and more consistently than existing ones.
- Abstract（参考訳）: 本研究では,モデル展開が将来のデータ分布に影響を与える性能予測の下での最適化について検討する。
この設定のために、勾配に基づくいくつかのアプローチが提案されている。
しかし、それらは一般的に特定のデータ分散や損失関数を仮定し、実用性を制限する。
これらの制約を克服するために, 収束保証付き勾配に基づく最適化手法を提案する。
本手法は,有限差分による誘導分布シフトを明示的に推定する。
これにより、より広範な損失関数とデータ分布のクラスをまたいだ高次元の最適化が可能になる。
また,本研究では,必要なサンプル数を削減できる実用的変種を提案する。
数値実験により,提案アルゴリズムは既存のアルゴリズムよりも高速かつ一貫した収束を示した。
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