論文の概要: Topological Data Analysis for Portfolio Management of Cryptocurrencies
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2009.03362v1
- Date: Mon, 7 Sep 2020 18:30:36 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2022-10-21 03:36:54.731035
- Title: Topological Data Analysis for Portfolio Management of Cryptocurrencies
- Title（参考訳）: 暗号通貨のポートフォリオ管理のためのトポロジカルデータ分析
- Authors: Rodrigo Rivera-Castro, Polina Pilyugina, Evgeny Burnaev
- Abstract要約: 本研究は,6年間の市場データをカバーする1500以上の暗号通貨からなる投資ポートフォリオを構築する方法を提案する。
トポロジカルデータ解析(TDA: Topological Data Analysis)は、トポロジカル構造の観点からデータセットを分析する手法である。
- 参考スコア（独自算出の注目度）: 13.56420397397044
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Portfolio management is essential for any investment decision. Yet,
traditional methods in the literature are ill-suited for the characteristics
and dynamics of cryptocurrencies. This work presents a method to build an
investment portfolio consisting of more than 1500 cryptocurrencies covering 6
years of market data. It is centred around Topological Data Analysis (TDA), a
recent approach to analyze data sets from the perspective of their topological
structure. This publication proposes a system combining persistence landscapes
to identify suitable investment opportunities in cryptocurrencies. Using a
novel and comprehensive data set of cryptocurrency prices, this research shows
that the proposed system enables analysts to outperform a classic method from
the literature without requiring any feature engineering or domain knowledge in
TDA. This work thus introduces TDA-based portfolio management of
cryptocurrencies as a viable tool for the practitioner.
- Abstract（参考訳）: 投資決定にはポートフォリオ管理が不可欠です。
しかし、この文学における伝統的な手法は、暗号通貨の特徴とダイナミクスに不向きである。
本研究は,6年間の市場データをカバーする1500以上の暗号通貨からなる投資ポートフォリオを構築する方法を提案する。
トポロジカルデータ分析 (topological data analysis, tda) は、データ集合をトポロジカル構造の観点から解析する最近のアプローチである。
本論文は、暗号通貨の投資機会を特定するために、持続的景観を組み合わせたシステムを提案する。
本研究は,新しい暗号通貨価格の包括的データセットを用いて,アナリストがTDAの特徴工学やドメイン知識を必要とせずに,古典的手法を文献から上回り得ることを示す。
この研究は、tdaベースの暗号通貨のポートフォリオ管理を実践者にとって実行可能なツールとして導入する。
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