論文の概要: A News-based Machine Learning Model for Adaptive Asset Pricing
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2106.07103v1
- Date: Sun, 13 Jun 2021 22:38:20 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2021-06-15 16:18:42.566657
- Title: A News-based Machine Learning Model for Adaptive Asset Pricing
- Title(参考訳): 適応資産価格のためのニュースベース機械学習モデル
- Authors: Liao Zhu, Haoxuan Wu, Martin T. Wells
- Abstract要約: 本稿は,NEUS(News Embedding UMAP Selection)モデルという新たなアセット価格モデルを提案する。
この新しいモデルは、Fama-French 5-factorモデルよりもはるかに優れたフィッティングと予測能力を持つことが示されている。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: The paper proposes a new asset pricing model -- the News Embedding UMAP
Selection (NEUS) model, to explain and predict the stock returns based on the
financial news. Using a combination of various machine learning algorithms, we
first derive a company embedding vector for each basis asset from the financial
news. Then we obtain a collection of the basis assets based on their company
embedding. After that for each stock, we select the basis assets to explain and
predict the stock return with high-dimensional statistical methods. The new
model is shown to have a significantly better fitting and prediction power than
the Fama-French 5-factor model.
- Abstract(参考訳): 本稿では、金融ニュースに基づいて株価のリターンを説明・予測するために、新たな資産価格モデル、ニューズ埋め込みUMAP選択(NEUS)モデルを提案する。
さまざまな機械学習アルゴリズムの組み合わせを用いて、まず、財務ニュースから各ベース資産の埋め込みベクトルを導出する。
そして、それらの企業の埋め込みに基づいて基礎資産のコレクションを得る。
その後、各株について、高次元統計手法で株価のリターンを説明し予測するための基本資産を選択する。
この新しいモデルは、Fama-French 5-factorモデルよりもはるかに優れた適合性と予測能力を持つ。
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