Fugu-MT 論文翻訳(概要): An algorithm for the computation of joint Hawkes moments with exponential kernel

論文の概要: An algorithm for the computation of joint Hawkes moments with exponential kernel

arxiv url: http://arxiv.org/abs/2110.13649v1
Date: Mon, 25 Oct 2021 00:59:44 GMT
ステータス: 処理完了
システム内更新日: 2021-10-27 16:31:30.490943
Title: An algorithm for the computation of joint Hawkes moments with exponential kernel
Title（参考訳）: 指数核を用いた結合ホークスモーメントの計算アルゴリズム
Authors: Nicolas Privault
Abstract要約: Maple と Mathematica で実装された再帰アルゴリズム。第5次累積公式とモーメント公式はそれぞれ3,288と27,116に拡張できる。
参考スコア（独自算出の注目度）: 1.9188864062289428
License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
Abstract: The purpose of this paper is to present a recursive algorithm and its implementation in Maple and Mathematica for the computation of joint moments and cumulants of Hawkes processes with exponential kernels. Numerical results and computation times are also discussed. Obtaining closed form expressions can be computationally intensive, as joint fifth cumulant and moment formulas can be respectively expanded into up to 3,288 and 27,116 summands.
Abstract（参考訳）: 本研究の目的は,Hawkesプロセスと指数カーネルの結合モーメントおよび累積計算のための再帰的アルゴリズムとその実装を Maple と Mathematica に提示することである。数値結果や計算時間についても論じる。閉形式式を得るには計算量が必要であり、ジョイント5累積式とモーメント式はそれぞれ3,288と27,116の和に拡張できる。

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