論文の概要: Robust Independence Tests with Finite Sample Guarantees for Synchronous Stochastic Linear Systems

• arxiv url: http://arxiv.org/abs/2308.02054v1
• Date: Thu, 3 Aug 2023 21:13:34 GMT
• ステータス: 処理完了
• システム内更新日: 2023-08-07 14:33:01.127169
• Title: Robust Independence Tests with Finite Sample Guarantees for Synchronous Stochastic Linear Systems
• Title（参考訳）: 有限サンプル保証を用いた同期確率線形システムのロバスト独立性試験
• Authors: Ambrus Tam\'as, D\'aniel \'Agoston B\'alint, Bal\'azs Csan\'ad Cs\'aji
• Abstract要約: 線形時間不変系に対する非漸近的に保証された重要度を持つ頑健な独立性試験を提案する。 我々の手法は、分布のないタイプIの誤差確率の有界性、すなわち、革新は任意の分布を持つことができる。
• 参考スコア（独自算出の注目度）: 0.0
• License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
• Abstract: The paper introduces robust independence tests with non-asymptotically guaranteed significance levels for stochastic linear time-invariant systems, assuming that the observed outputs are synchronous, which means that the systems are driven by jointly i.i.d. noises. Our method provides bounds for the type I error probabilities that are distribution-free, i.e., the innovations can have arbitrary distributions. The algorithm combines confidence region estimates with permutation tests and general dependence measures, such as the Hilbert-Schmidt independence criterion and the distance covariance, to detect any nonlinear dependence between the observed systems. We also prove the consistency of our hypothesis tests under mild assumptions and demonstrate the ideas through the example of autoregressive systems.
• Abstract（参考訳）: 本論文は,確率線形時間不変量系において非漸近的に保証される有意性レベルを持つロバスト独立性テストを導入する。 我々の手法は、分布のないタイプIの誤差確率の有界性、すなわち、革新は任意の分布を持つことができる。 このアルゴリズムは、信頼領域推定と置換テスト、ヒルベルト・シュミット独立基準や距離共分散などの一般依存測度を組み合わせることで、観測されたシステム間の非線形依存を検出する。 また,軽度仮定下での仮説テストの一貫性を証明し,自己回帰システムの例を通してアイデアを実証する。

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