論文の概要: Adaptive Step Sizes for Preconditioned Stochastic Gradient Descent
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2311.16956v1
- Date: Tue, 28 Nov 2023 17:03:56 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-11-29 17:25:43.411373
- Title: Adaptive Step Sizes for Preconditioned Stochastic Gradient Descent
- Title(参考訳): 事前条件付き確率勾配降下のための適応ステップサイズ
- Authors: Frederik K\"ohne and Leonie Kreis and Anton Schiela and Roland Herzog
- Abstract要約: 本稿では,勾配降下(SGD)における適応ステップサイズに対する新しいアプローチを提案する。
我々は、勾配に対するリプシッツ定数と探索方向の局所的分散の概念という、数値的にトレース可能な量を用いる。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.41104247065851574
- License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
- Abstract: This paper proposes a novel approach to adaptive step sizes in stochastic
gradient descent (SGD) by utilizing quantities that we have identified as
numerically traceable -- the Lipschitz constant for gradients and a concept of
the local variance in search directions. Our findings yield a nearly
hyperparameter-free algorithm for stochastic optimization, which has provable
convergence properties when applied to quadratic problems and exhibits truly
problem adaptive behavior on classical image classification tasks. Our
framework enables the potential inclusion of a preconditioner, thereby enabling
the implementation of adaptive step sizes for stochastic second-order
optimization methods.
- Abstract(参考訳): 本稿では,勾配のリプシッツ定数と探索方向の局所的分散の概念を用いて,確率勾配降下(SGD)の適応的なステップサイズを求める手法を提案する。
その結果,2次問題に適用した場合の収束特性が証明可能であり,古典的画像分類タスクにおいて真に問題適応行動を示す確率最適化のための超パラメータフリーアルゴリズムが得られた。
本フレームワークは,事前条件を組み込むことにより,確率的二階最適化手法の適応的なステップサイズの実現を可能にする。
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