論文の概要: Stable Neural Stochastic Differential Equations in Analyzing Irregular Time Series Data

• arxiv url: http://arxiv.org/abs/2402.14989v5
• Date: Fri, 22 Nov 2024 07:57:14 GMT
• ステータス: 翻訳完了
• システム内更新日: 2024-11-25 15:01:53.006522
• Title: Stable Neural Stochastic Differential Equations in Analyzing Irregular Time Series Data
• Title（参考訳）: 不規則時系列データ解析における安定なニューラル確率微分方程式
• Authors: YongKyung Oh, Dongyoung Lim, Sungil Kim,
• Abstract要約: 実世界の時系列データにおける不規則サンプリング間隔と欠落値は,従来の手法の課題である。 本稿では,Langevin-type SDE,Linear Noise SDE,Geometric SDEの3つの安定クラスを提案する。 本研究は,実世界の不規則時系列データを扱う上で,提案手法の有効性を示すものである。
• 参考スコア（独自算出の注目度）: 3.686808512438363
• License:
• Abstract: Irregular sampling intervals and missing values in real-world time series data present challenges for conventional methods that assume consistent intervals and complete data. Neural Ordinary Differential Equations (Neural ODEs) offer an alternative approach, utilizing neural networks combined with ODE solvers to learn continuous latent representations through parameterized vector fields. Neural Stochastic Differential Equations (Neural SDEs) extend Neural ODEs by incorporating a diffusion term, although this addition is not trivial, particularly when addressing irregular intervals and missing values. Consequently, careful design of drift and diffusion functions is crucial for maintaining stability and enhancing performance, while incautious choices can result in adverse properties such as the absence of strong solutions, stochastic destabilization, or unstable Euler discretizations, significantly affecting Neural SDEs' performance. In this study, we propose three stable classes of Neural SDEs: Langevin-type SDE, Linear Noise SDE, and Geometric SDE. Then, we rigorously demonstrate their robustness in maintaining excellent performance under distribution shift, while effectively preventing overfitting. To assess the effectiveness of our approach, we conduct extensive experiments on four benchmark datasets for interpolation, forecasting, and classification tasks, and analyze the robustness of our methods with 30 public datasets under different missing rates. Our results demonstrate the efficacy of the proposed method in handling real-world irregular time series data.
• Abstract（参考訳）: 実世界の時系列データにおける不規則サンプリング間隔と欠落値は、一貫した間隔と完全データを仮定する従来の手法の課題を示す。 ニューラル正規微分方程式(Neural Ordinary Differential Equations (Neural ODEs))は、パラメータ化されたベクトル場を通して連続的な潜在表現を学習するためにODEソルバと結合されたニューラルネットワークを利用する別のアプローチを提供する。 ニューラル確率微分方程式(Neural Stochastic Differential Equations (Neural SDEs))は、拡散項を組み込むことでニューラル ODE を拡張するが、特に不規則区間や欠落値を扱う場合、この加算は自明ではない。 その結果, ドリフトと拡散関数の注意設計は安定性の維持と性能の向上に不可欠であるが, 強い解の欠如, 確率的不安定化, 不安定なオイラー離散化などの不適切な選択はニューラルSDEの性能に大きな影響を及ぼす可能性がある。 本研究では,Langevin型SDE,Linear Noise SDE,Geometric SDEの3つの安定クラスを提案する。 そして, 配電時の性能を良好に維持する上で, 過度な適合を効果的に防止し, その堅牢性を示す。 提案手法の有効性を評価するため, 補間, 予測, 分類タスクの4つのベンチマークデータセットに対して広範囲な実験を行い, 欠落率の異なる30個の公開データセットを用いて手法のロバスト性を解析した。 本研究は,実世界の不規則時系列データを扱う上で,提案手法の有効性を示すものである。

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