論文の概要: Conformal time series decomposition with component-wise exchangeability
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2406.16766v1
- Date: Mon, 24 Jun 2024 16:23:30 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-06-25 14:05:36.916141
- Title: Conformal time series decomposition with component-wise exchangeability
- Title(参考訳): 成分交換性をもつコンフォーマル時系列分解
- Authors: Derck W. E. Prinzhorn, Thijmen Nijdam, Putri A. van der Linden, Alexander Timans,
- Abstract要約: 本稿では,時系列分解を取り入れた時系列予測における共形予測の新たな利用法を提案する。
本手法は,よく構造化された時系列に対して有望な結果を与えるが,より複雑なデータに対する分解ステップなどの要因によって制限される可能性がある。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 41.94295877935867
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Conformal prediction offers a practical framework for distribution-free uncertainty quantification, providing finite-sample coverage guarantees under relatively mild assumptions on data exchangeability. However, these assumptions cease to hold for time series due to their temporally correlated nature. In this work, we present a novel use of conformal prediction for time series forecasting that incorporates time series decomposition. This approach allows us to model different temporal components individually. By applying specific conformal algorithms to each component and then merging the obtained prediction intervals, we customize our methods to account for the different exchangeability regimes underlying each component. Our decomposition-based approach is thoroughly discussed and empirically evaluated on synthetic and real-world data. We find that the method provides promising results on well-structured time series, but can be limited by factors such as the decomposition step for more complex data.
- Abstract(参考訳): コンフォーマル予測は、分散のない不確実性定量化のための実践的なフレームワークを提供し、データ交換可能性に関する比較的軽度な仮定の下で有限サンプルカバレッジ保証を提供する。
しかし、これらの仮定は時間的に相関した性質のために時系列を保たない。
本稿では,時系列の分解を取り入れた時系列予測における共形予測の新たな利用法を提案する。
このアプローチは、異なる時間的コンポーネントを個別にモデル化することを可能にする。
各コンポーネントに特定の共形アルゴリズムを適用し、得られた予測間隔をマージすることにより、各コンポーネントの下位にある異なる交換可能性の仕組みを考慮に入れたメソッドをカスタマイズする。
我々の分解に基づくアプローチは、合成および実世界のデータに基づいて、徹底的に議論され、実証的に評価される。
本手法は,よく構造化された時系列に対して有望な結果を与えるが,より複雑なデータに対する分解ステップなどの要因によって制限される可能性がある。
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