論文の概要: Conformal-DRO: Distributionally Robust Optimization with Conformalized Ambiguity Set
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2609.11073v1
- Date: Thu, 10 Sep 2026 04:30:21 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-09-11 23:53:35.21149
- Title: Conformal-DRO: Distributionally Robust Optimization with Conformalized Ambiguity Set
- Title(参考訳): Conformal-DRO: Conformalized Ambiguity Setによる分布ロバスト最適化
- Abstract要約: 本稿では、各インスタンスが観測されない法則を持つが1つの観測のみに寄与する潜在分布不均一性について研究する。
本研究では、ネストした共形領域を用いて、将来の潜伏法則のあいまいさを規定するConformal-DROを提案する。
結果として得られるロバストな値は、選択された決定の予測コストに対する有限サンプル証明書を提供する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 9.492534748349316
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Data-driven distributionally robust optimization (DRO) typically treats the conditional outcome law as fixed and uses ambiguity sets to capture estimation error. This paper studies latent distributional heterogeneity, where each instance has an unobserved law but contributes only one observation, so uncertainty persists even if the mixture law is known. We propose Conformal-DRO, which uses nested conformal regions to construct an ambiguity set for the future latent law. Under exchangeability, the set covers this law with probability at least $1-α$ in finite samples, without estimating underlying latent laws or their mixing mechanism. The conformal path induces a data-driven transport geometry, while $α$ determines the radius. The worst-case problem reduces to a finite linear program over conformal shells and admits sparse adversarial solutions. The resulting robust value provides a finite-sample certificate for the selected decision's expected cost.
- Abstract(参考訳): データ駆動型分散ロバスト最適化(DRO)は通常、条件付き結果法則を固定として扱い、曖昧性集合を用いて推定誤差をキャプチャする。
本稿では、各インスタンスが観測されていない法則を持つが1つの観測のみに寄与する潜在分布不均一性について研究し、混合法則が知られている場合でも不確実性は持続する。
本研究では、ネストした共形領域を用いて、将来の潜伏法則のあいまいさを規定するConformal-DROを提案する。
交換性の下では、この法則を有限サンプルにおいて少なくとも1-α$の確率でカバーし、基礎となる潜在法則やそれらの混合機構を推定しない。
共形経路はデータ駆動輸送幾何学を誘導し、$α$は半径を決定する。
最悪の場合の問題は、共形シェル上の有限線型プログラムに還元され、スパース対逆解が認められる。
結果として得られるロバストな値は、選択された決定の予測コストに対する有限サンプル証明書を提供する。
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