論文の概要: Factored Conditional Filtering: Tracking States and Estimating
Parameters in High-Dimensional Spaces
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2206.02178v1
- Date: Sun, 5 Jun 2022 13:37:07 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2022-06-09 12:14:02.500126
- Title: Factored Conditional Filtering: Tracking States and Estimating
Parameters in High-Dimensional Spaces
- Title(参考訳): 条件付きフィルタ:高次元空間における追跡状態と推定パラメータ
- Authors: Dawei Chen, Samuel Yang-Zhao, John Lloyd, Kee Siong Ng
- Abstract要約: 本研究では,高次元状態空間における状態の同時追跡とパラメータ推定のための新しいフィルタリングアルゴリズムを提案する。
このアルゴリズムの条件付き性質はパラメータを推定するために使われ、分解された性質は状態空間を低次元の部分空間に分解するために用いられる。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 4.220030262107688
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: This paper introduces the factored conditional filter, a new filtering
algorithm for simultaneously tracking states and estimating parameters in
high-dimensional state spaces. The conditional nature of the algorithm is used
to estimate parameters and the factored nature is used to decompose the state
space into low-dimensional subspaces in such a way that filtering on these
subspaces gives distributions whose product is a good approximation to the
distribution on the entire state space. The conditions for successful
application of the algorithm are that observations be available at the subspace
level and that the transition model can be factored into local transition
models that are approximately confined to the subspaces; these conditions are
widely satisfied in computer science, engineering, and geophysical filtering
applications. We give experimental results on tracking epidemics and estimating
parameters in large contact networks that show the effectiveness of our
approach.
- Abstract(参考訳): 本稿では,高次元状態空間における状態の同時追跡とパラメータ推定のための新しいフィルタアルゴリズムであるFacted Conditional Filterを提案する。
このアルゴリズムの条件付き性質はパラメータを推定するために使用され、分解された性質は、状態空間を低次元の部分空間に分解するために用いられる。
アルゴリズムをうまく適用するための条件は、観測が部分空間レベルで利用可能であり、遷移モデルは部分空間にほぼ限定された局所遷移モデルに分解可能であることであり、これらの条件はコンピュータ科学、工学、物理フィルタリングの応用において広く満足されている。
提案手法の有効性を示す大規模接触ネットワークにおける流行の追跡とパラメータ推定に関する実験結果を示す。
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