Fugu-MT 論文翻訳(概要): On Quantum Ambiguity and Potential Exponential Computational Speed-Ups to Solving Dynamic Asset Pricing Models

論文の概要: On Quantum Ambiguity and Potential Exponential Computational Speed-Ups to Solving Dynamic Asset Pricing Models

arxiv url: http://arxiv.org/abs/2405.01479v2
Date: Sun, 5 May 2024 20:41:19 GMT
ステータス: 処理完了
システム内更新日: 2024-05-07 12:26:52.101646
Title: On Quantum Ambiguity and Potential Exponential Computational Speed-Ups to Solving Dynamic Asset Pricing Models
Title（参考訳）: 動的アセット価格モデルの解法における量子曖昧性と指数計算の高速化について
Authors: Eric Ghysels, Jack Morgan,
Abstract要約: 我々は、量子コンピューティングのソリューションを、大規模な非線形資産価格モデルに定式化する。モデル選択に対処するために、あいまいさとモデル/パラメータの不確実性の量子決定理論の基礎を導入する。
参考スコア（独自算出の注目度）: 0.0
License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
Abstract: We formulate quantum computing solutions to a large class of dynamic nonlinear asset pricing models using algorithms, in theory exponentially more efficient than classical ones, which leverage the quantum properties of superposition and entanglement. The equilibrium asset pricing solution is a quantum state. We introduce quantum decision-theoretic foundations of ambiguity and model/parameter uncertainty to deal with model selection.
Abstract（参考訳）: 量子コンピューティングの解を、アルゴリズムを用いて様々な非線形資産価格モデルに定式化し、理論的には、重ね合わせと絡み合いの量子的性質を利用する古典的手法よりも指数関数的に効率的である。平衡資産価格の解は量子状態である。モデル選択に対処するために、あいまいさとモデル/パラメータの不確実性の量子決定理論の基礎を導入する。

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