論文の概要: On the potential of quantum walks for modeling financial return distributions

• arxiv url: http://arxiv.org/abs/2403.19502v1
• Date: Thu, 28 Mar 2024 15:33:17 GMT
• ステータス: 処理完了
• システム内更新日: 2024-03-29 15:44:37.907752
• Title: On the potential of quantum walks for modeling financial return distributions
• Title（参考訳）: 金融リターン分布のモデル化のための量子ウォークの可能性について
• Authors: Stijn De Backer, Luis E. C. Rocha, Jan Ryckebusch, Koen Schoors,
• Abstract要約: 我々は、資産価格の進化をモデル化するための離散時間量子ウォークの可能性を探る。 量子ウォークアルゴリズムに基づくモデルから得られた帰属分布を古典的手法による帰属分布と比較する。
• 参考スコア（独自算出の注目度）: 0.562479170374811
• License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
• Abstract: Accurate modeling of the temporal evolution of asset prices is crucial for understanding financial markets. We explore the potential of discrete-time quantum walks to model the evolution of asset prices. Return distributions obtained from a model based on the quantum walk algorithm are compared with those obtained from classical methodologies. We focus on specific limitations of the classical models, and illustrate that the quantum walk model possesses great flexibility in overcoming these. This includes the potential to generate asymmetric return distributions with complex market tendencies and higher probabilities for extreme events than in some of the classical models. Furthermore, the temporal evolution in the quantum walk possesses the potential to provide asset price dynamics.
• Abstract（参考訳）: 資産価格の時間的進化の正確なモデリングは、金融市場の理解に不可欠である。 我々は、資産価格の進化をモデル化するための離散時間量子ウォークの可能性を探る。 量子ウォークアルゴリズムに基づくモデルから得られた帰属分布を古典的手法による帰属分布と比較する。 古典モデルの特定の制限に注目し、量子ウォークモデルがこれらを克服する上で大きな柔軟性を持っていることを示す。 これには、複雑な市場傾向と極端な事象の確率が古典的なモデルよりも高い非対称な回帰分布を生成する可能性が含まれる。 さらに、量子ウォークにおける時間的進化は、資産価格のダイナミクスを提供する可能性を持っている。

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