論文の概要: A Path Integral Approach for Time-Dependent Hamiltonians with Applications to Derivatives Pricing

• arxiv url: http://arxiv.org/abs/2408.02064v1
• Date: Sun, 4 Aug 2024 15:28:58 GMT
• ステータス: 処理完了
• システム内更新日: 2024-08-06 15:15:41.047685
• Title: A Path Integral Approach for Time-Dependent Hamiltonians with Applications to Derivatives Pricing
• Title（参考訳）: 時間依存ハミルトニアンの経路積分的アプローチと導関数価格への応用
• Authors: Mark Stedman, Luca Capriotti,
• Abstract要約: 我々は、ジャケッティとトグネッティが時間依存ハミルトニアンに導入した経路積分アプローチを一般化する。 我々は、よく知られた、しかし解析的に難解なブラック・カラシンスキーモデルに対する、金利のダイナミクスに関する結果を示す。
• 参考スコア（独自算出の注目度）: 0.0
• License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
• Abstract: We generalize a semi-classical path integral approach originally introduced by Giachetti and Tognetti [Phys. Rev. Lett. 55, 912 (1985)] and Feynman and Kleinert [Phys. Rev. A 34, 5080 (1986)] to time-dependent Hamiltonians, thus extending the scope of the method to the pricing of financial derivatives. We illustrate the accuracy of the approach by presenting results for the well-known, but analytically intractable, Black-Karasinski model for the dynamics of interest rates. The accuracy and computational efficiency of this path integral approach makes it a viable alternative to fully-numerical schemes for a variety of applications in derivatives pricing.
• Abstract（参考訳）: ジアチェッティとトグネッティ(英語版)(Phys. 55, 912 (1985))とファインマンとクラインナート(英語版)(Phys. A 34, 5080 (1986)))によって導入された半古典経路積分アプローチを時間依存のハミルトン人に一般化し、この方法の範囲を金融デリバティブの価格に拡張する。 利子率のダイナミックスに対して、よく知られた、しかし解析的に難解なブラック・カラシンスキーモデルの結果を提示することにより、アプローチの正確性を説明する。 この経路積分アプローチの精度と計算効率は、導関数価格の様々な応用に対する完全な数値スキームの代替となる。

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