Fugu-MT 論文翻訳(概要): A Hamiltonian Approach to Barrier Option Pricing Under Vasicek Model

論文の概要: A Hamiltonian Approach to Barrier Option Pricing Under Vasicek Model

arxiv url: http://arxiv.org/abs/2307.07103v3
Date: Fri, 06 Dec 2024 15:52:21 GMT
ステータス: 翻訳完了
システム内更新日: 2024-12-09 15:53:16.163113
Title: A Hamiltonian Approach to Barrier Option Pricing Under Vasicek Model
Title（参考訳）: バシセックモデルによるバリアオプション価格設定に対するハミルトニアンアプローチ
Authors: Chao Guo, Ning Yao,
Abstract要約: ハミルトンアプローチによるVasicek Modelのオプション価格について検討する。成熟までの時間を無限ステップに分割し、各ステップの行列要素を量子力学法で計算した。
参考スコア（独自算出の注目度）: 1.3443690690260939
License:
Abstract: In this paper, we study option pricing under Vasicek Model by a Hamiltonian approach. Since the interest rate changes with time, we split the time to maturity into infinite steps, and the matrix element during each step could be calculated by quantum mechanics methods. Using completeness condition, the pricing kernel and the integral expression of option price could also be derived. Numerical results of option prices as functions of underlying asset price, floating rate and regression rate are also shown.
Abstract（参考訳）: 本稿では,ハミルトニアンアプローチを用いて,Vasicekモデルに基づくオプション価格について検討する。利子レートは時間とともに変化するため、成熟までの時間を無限ステップに分割し、各ステップ中の行列要素を量子力学法で計算することができる。完全性条件を用いて、価格カーネルとオプション価格の積分式も導出できる。また、基本資産価格、浮動率、回帰率の関数としてのオプション価格の数値結果も示す。

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