Fugu-MT 論文翻訳(概要): Asymptotic spectrum of weighted sample covariance: a Marcenko-Pastur generalization

論文の概要: Asymptotic spectrum of weighted sample covariance: a Marcenko-Pastur generalization

arxiv url: http://arxiv.org/abs/2410.14408v1
Date: Fri, 18 Oct 2024 12:14:37 GMT
ステータス: 翻訳完了
システム内更新日: 2024-10-21 14:24:31.021311
Title: Asymptotic spectrum of weighted sample covariance: a Marcenko-Pastur generalization
Title（参考訳）: 重み付きサンプル共分散の漸近スペクトル:Marcenko-Pastur一般化
Authors: Benoit Oriol,
Abstract要約: 重み付きサンプル固有値の極限密度を特徴付ける方程式を、重み付きサンプル共分散行列に対して一般化し、Marcenko-Pastur定理を導出する。
参考スコア（独自算出の注目度）: 0.0
License:
Abstract: We propose an extension of the high dimensional spectrum analysis of sample covariance in the setting of the weighted sample covariance. We derive an asymptotic equation characterizing the limit density of the weighted sample eigenvalues generalizing for weighted sample covariance matrices the Marcenko-Pastur theorem.
Abstract（参考訳）: 重み付き試料共分散の設定における試料共分散の高次元スペクトル解析の拡張を提案する。重み付きサンプル固有値の極限密度を特徴付ける漸近方程式を導出し、重み付きサンプル共分散行列を一般化し、Marcenko-Pastur定理を導出する。

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