論文の概要: Kernel Conditional Moment Test via Maximum Moment Restriction

• arxiv url: http://arxiv.org/abs/2002.09225v3
• Date: Fri, 19 Jun 2020 18:08:23 GMT
• ステータス: 処理完了
• システム内更新日: 2022-12-30 01:20:06.582058
• Title: Kernel Conditional Moment Test via Maximum Moment Restriction
• Title（参考訳）: 最大モーメント制限によるカーネル条件モーメントテスト
• Authors: Krikamol Muandet, Wittawat Jitkrittum, Jonas K\"ubler
• Abstract要約: 我々はカーネル条件モーメント(KCM)テストと呼ばれる新しい仕様テスト群を提案する。 我々のテストは、再現されたカーネルヒルベルト空間における条件モーメント制限の新たな表現に基づいて構築される。 実験により,KCM試験は既存試験と比較して有望な有限サンプル性能を示した。
• 参考スコア（独自算出の注目度）: 13.297453497430157
• License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
• Abstract: We propose a new family of specification tests called kernel conditional moment (KCM) tests. Our tests are built on a novel representation of conditional moment restrictions in a reproducing kernel Hilbert space (RKHS) called conditional moment embedding (CMME). After transforming the conditional moment restrictions into a continuum of unconditional counterparts, the test statistic is defined as the maximum moment restriction (MMR) within the unit ball of the RKHS. We show that the MMR not only fully characterizes the original conditional moment restrictions, leading to consistency in both hypothesis testing and parameter estimation, but also has an analytic expression that is easy to compute as well as closed-form asymptotic distributions. Our empirical studies show that the KCM test has a promising finite-sample performance compared to existing tests.
• Abstract（参考訳）: 我々はカーネル条件モーメント(KCM)テストと呼ばれる新しい仕様テスト群を提案する。 本テストは,条件モーメント埋め込み(CMME)と呼ばれる再生カーネルヒルベルト空間(RKHS)における条件モーメント制約の新たな表現に基づく。 条件付きモーメント制限を無条件対応する連続体に変換した後、テスト統計量はrkhsの単位球内の最大モーメント制限(mmr)として定義される。 我々は,MMRが元の条件モーメント制約を完全に特徴づけるだけでなく,仮説テストとパラメータ推定の両方の整合性ももたらし,計算し易い解析式と閉形式漸近分布も持つことを示した。 実験により,KCM試験は既存試験と比較して有望な有限サンプル性能を示した。

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