論文の概要: Bounds in Wasserstein distance for locally stationary processes
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2412.03414v1
- Date: Wed, 04 Dec 2024 15:51:22 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2024-12-05 15:07:17.764891
- Title: Bounds in Wasserstein distance for locally stationary processes
- Title(参考訳): 局所定常過程に対するワッサーシュタイン距離の境界
- Authors: Jan Nino G. Tinio, Mokhtar Z. Alaya, Salim Bouzebda,
- Abstract要約: ナダラヤ-ワトソン型推定器を用いた局所定常過程(LSP)の条件確率分布の推定に対処する。
結果は、合成データセットと実世界のデータセットの両方で数値実験によって支持される。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 2.180952057802427
- License:
- Abstract: Locally stationary processes (LSPs) provide a robust framework for modeling time-varying phenomena, allowing for smooth variations in statistical properties such as mean and variance over time. In this paper, we address the estimation of the conditional probability distribution of LSPs using Nadaraya-Watson (NW) type estimators. The NW estimator approximates the conditional distribution of a target variable given covariates through kernel smoothing techniques. We establish the convergence rate of the NW conditional probability estimator for LSPs in the univariate setting under the Wasserstein distance and extend this analysis to the multivariate case using the sliced Wasserstein distance. Theoretical results are supported by numerical experiments on both synthetic and real-world datasets, demonstrating the practical usefulness of the proposed estimators.
- Abstract(参考訳): 局所定常過程(LSP)は、時間的変動現象をモデル化するための堅牢な枠組みを提供し、平均や時間的分散といった統計特性のスムーズな変動を可能にする。
本稿では,Nadaraya-Watson (NW) 型推定器を用いてLSPの条件確率分布を推定する。
NW推定器は、カーネル平滑化手法により与えられた共変量の条件分布を近似する。
We establish the convergence rate of the NW conditional probability estimationator for LSPs in the univariate set under the Wasserstein distance and extended this analysis to the multivariate case using the sliced Wasserstein distance。
理論的結果は、合成と実世界の両方のデータセットに関する数値実験によって支持され、提案した推定器の実用性を示す。
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