論文の概要: The Axiomatic Trader: Latent Regularity, Information Budgets, and the Canonical Form of a Quantitative Investment System
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2608.23416v2
- Date: Wed, 02 Sep 2026 03:34:03 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-09-03 17:53:17.223975
- Title: The Axiomatic Trader: Latent Regularity, Information Budgets, and the Canonical Form of a Quantitative Investment System
- Title（参考訳）: 軸索的トレーダー:潜在規則性、情報予算、量的投資システムの正準形式
- Authors: Jiayu Li,
- Abstract要約: 体系的な取引は1つの信条、つまり過去に見つかった規則が存続していることに依存している。
本稿は、信仰は5つの公理であり、それぞれの実践者がすでに受け入れていると述べる。
これは、公理が定量的投資システムのために5段階の正準形式を強制することを証明する。
- 参考スコア（独自算出の注目度）: 1.290867562567741
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Systematic trading rests on one article of faith: that regularities found in the past persist. This paper does three things. First, it states that faith as five axioms, each a commonplace practitioners already accept: (A1) a decision may use only what was known when it was made; (A2) what looks like the market changing its rules is the market changing its unobserved state, the machinery being the same in every era; (A3) the future may replay stretches of the past, though not in history's proportions; (A4) states persist for a while, and the dependence they carry eventually dies out; (A5) whatever predictability exists is slight, even for a rule that knows the state. What turns these into axioms is quantification, and the quantities are declared rather than estimated: an invariance defect $\varepsilon_0$, a recurrence bound $Λ$ at a block scale $b$, coherence times $\ell_i$, a signal ceiling $ρ$ and an invariance ratio $κ$. These five declarations are the whole of the premises' empirical content. Second, it proves that the axioms force a five-stage canonical form for a quantitative investment system -- a declared representation, a capacity-bounded shrunk ensemble, contiguous purged block evaluation aggregated by $\mathrm{CVaR}_{1/Λ}$, a budgeted and deflated search, robust fractional Kelly sizing -- each stage necessary: a procedure omitting it does strictly worse under a law the axioms admit. Third, it tests the axioms where they are falsifiable, each only at its declared constants, on real market series: no axiom is so far overturned; what the data reject are particular declarations, the conservative $κ= 1$ and the exponential decay instance among them.
- Abstract（参考訳）: 体系的な取引は1つの信条、つまり過去に見つかった規則が存続していることに依存している。
この論文は3つのことを行います。
第一に、それは5つの公理として、各共通の実践者がすでに受け入れている。 (A1) 決定は、決定された時にのみ、その決定がなされた時にのみ使用することができる; (A2) 市場が規則を変更しているように見えるのは、その保存されていない状態を変えている市場であり、各時代の機械が同じである; (A3) 未来は、歴史の比例によらず、過去のものを再生することができる; (A4) 状態はしばらく継続し、彼らが実行している依存は最終的に消滅する; (A5) どのような予測可能性も、状態を知っている規則においてもわずかである。
これらを公理に変換するものは量子化であり、その量は推定ではなく、不変欠陥$\varepsilon_0$, ブロックスケール$b$, コヒーレンスタイム$\ell_i$, 信号天井$ρ$, 不変比$κ$などと宣言される。
これら5つの宣言は、施設の実証的な内容全体である。
第二に、公理は量的投資システムのための5段階の正準形式を強制する - 宣言された表現、キャパシティバウンドのスランクアンサンブル、および$\mathrm{CVaR}_{1/\}$で集約された連続した浄化ブロックの評価 -- を強制する。
第3に、実数列において、それぞれ宣言された定数のみにおいて、その公理がフェーザブルであるような公理をテストする: 公理は、これまでのところオーバーターンされていない; データが拒否するものは、特定の宣言である、保守的な$κ=1$、指数的崩壊インスタンスである。
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