Fugu-MT 論文翻訳(概要): WeSpeR: Computing non-linear shrinkage formulas for the weighted sample covariance

論文の概要: WeSpeR: Computing non-linear shrinkage formulas for the weighted sample covariance

arxiv url: http://arxiv.org/abs/2410.14413v2
Date: Sat, 30 Aug 2025 15:40:38 GMT
ステータス: 翻訳完了
システム内更新日: 2025-09-03 14:24:52.016966
Title: WeSpeR: Computing non-linear shrinkage formulas for the weighted sample covariance
Title（参考訳）: WeSpeR:重み付きサンプル共分散に対する非線形収縮公式の計算
Authors: Benoit Oriol,
Abstract要約: textitWeSpeRアルゴリズムの導出にはサンプルスペクトルの理論的特性を用いる。私たちは、1000ドル以上の次元で非線形収縮を著しくスピードアップします。
参考スコア（独自算出の注目度）: 0.0
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Abstract: We address the issue of computing the non-linear shrinkage formulas for the weighted sample covariance in high dimension. We use theoretical properties of the asymptotic sample spectrum in order to derive the \textit{WeSpeR} algorithm and significantly speed up non-linear shrinkage in dimension higher than $1000$. Empirical tests confirm the good properties of the \textit{WeSpeR} algorithm. We provide the implementation in PyTorch for it.
Abstract（参考訳）: 重み付きサンプル共分散の非線形縮合式を高次元で計算する問題に対処する。漸近的サンプルスペクトルの理論的特性を用いて, \textit{WeSpeR} アルゴリズムを導出し, 次元1,000ドル以上の非線形収縮を著しく高速化する。経験的テストは、 \textit{WeSpeR} アルゴリズムの良好な性質を確認する。私たちはPyTorchの実装を提供しています。

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